金融机构风险管理选择题答案附后资料.docxVIP

【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】　　　　　 　【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】　　　　　　　　　　1．下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?( ) A．20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次 B．30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次 C．5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次 D．20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次2．假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到1年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺15为( )。 A．8万元 B．6万元 C．-8万元D．10万元3．假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其净利息收入的变化为( )。A．净利息收入减少0．05万元 B．净利息收入增加0．05万元C．净利息收入减少0．01万元 D．净利息收入增加0．01万元4．一个票面利率为10％，票面价值为100元，还有两年到期 的债券其现在的市场价格为(假设现在的市场利率为10％)( )。 A．99．75元 B．100元 C．105．37元 D．98．67元5．假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值 增加了3．25万元，负债的市场价值增加了5．25万元，则该金融机 构的股东权益变化为( )。 A．增加了2万元 B．维持不变 C．减少了2万元 D．无法判断6．有效期与到期日的关系为：( )。 A．DB≤MB B．DBMB C．DB≥MB D.DB=MB7．期限为一年，面值为1000元，利率为12％，每半年付息的债券的有效期为( )。 A．1年 B．0.878年 C．0.2年D．0.971年8．期限为2年，面值为1 000元的零息债券的有效期为( )。 A．1.09年 B．1.78年 c．2年 D．2.9年9．债券为10期永久性公债，面值为1 000元，预期收益率变化是40%，其有效期为( )。 A．10年 B．13.5年 C．12.5年 D。14.5年10．债券的有效期为8.23年，收益率为8％，其修正的有效期为（）A．9.37年 B．6.72年 C．8.23年 D. 7.62年11．债券的票面利率越大，有效期( )。 A．越小 B．越大 C．不变 D．不确定12．当债券的到期日不断增加时，有效期也增加，但以一个( )速率在增加。 A．递增 B．不变 C．递减 D．不确定13．如果为每半年付息，测量资产或负债价格对利率变化的敏感度的公式为( )。A． B． c． D． 14．运用有效期模型来对你的资产组合进行免疫，当利率变化时，哪个因素不会影响金融机构的净值?( ) A．杠杆修正的有效期缺口 B．金融机构的规模 C．利率的变化程度 D．市场条件的变化15．可以使用以下哪种方法使得修正的有效期缺口为零?( ) A．增加资产规模 B．减少DA和增加DL． C．减少负债规模 D．增加DA16．假设银行贷款优惠利率为6％，信用风险溢价为1％，贷款费用比率为0.5％，银行要求补偿性余额为8％，法定准备金率为6％，则该笔贷款的合同承诺收益率为( )。 A．10.22％ B．12.36％ C．8.11％ D．7.38％17．假设某金融机构的一笔贷款业务中，每贷出1元能够获得0．012元的收益，若未预料到的违约率为8％，违约发生时的预期损失率为85％，则该贷款的RAROC比率为( )。 A．17．65％ B．18．58％ C．14．63％D．20．21％ 18．上题中，若要求的股东回报率为20％，该金融机构应该采取的行为是( )。 A．发放该笔贷款 B．降低股东回报率 c．不发放贷款或调整贷款条件 D．不能确定 19．某大型企业财务资料如下：总资产=350 000(元)、流动资产=80 000(元)、流动负债=75 000(元)、息税前利润=30 000（元）、留存收益=20000（元）、股票总市值=100000（元）长期负债=200000（元），销售收入=600000（元），则该企业的Z值为( )。 A．2.3951 B．3.1589 C. 0. 4796