鹏飞2号价值精选资产管理计划.PDFVIP

鹏飞2 号价值精选资产管理计划 2016 年年度报告 2016 年12 月31 日 资产管理人：福能期货股份有限公司 资产托管人：国信证券股份有限公司 鹏飞2 号价值精选资产管理计划2016 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划资 产，但不保证资产管理计划一定盈利。 资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在做 出投资决策前应仔细阅读本计划的资产管理合同。 本报告期自2016 年6 月15 日 （计划成立日）起至2016 年12 月31 日止。 第2 页 共21 页 鹏飞2 号价值精选资产管理计划2016 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 资产管理计划简介 5 2.1 资产管理计划基本情况 5 2.2 资产管理计划说明 5 2.3 资产管理人和资产托管人 5 2.4 信息披露方式 6 §3 主要财务指标、计划净值表现及利润分配情况 7 3.1 主要财务指标 7 3.2 计划净值表现 8 §4 管理人报告 10 4.1 资产管理人及投资经理情况 10 4.2 管理人对报告期内本计划运作遵规守信情况的说明 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的说明 11 4.4 管理人对报告期内风险控制情况的说明 12 4.5 管理人对报告期内利润分配情况的说明 12 §5 年度财务报表 13 5.1 资产负债表 13 5.2 损益表 14 5.3 所有者权益（净值）变动表 15 §6 投资组合报告 16 6.1 计划资产组合情况 16 6.2 报告期末本计划投资的股票交易情况 16 6.3 报告期末本计划投资的期货交易情况 17 6.4 报告期末本计划投资的基金交易情况 17 6.5 报告期末本计划投资的债券交易情况 17 §7 计划份额持有人信息 18 第3 页 共21 页 鹏飞2 号价值精选资产管理计划2016 年年度报告 7.1 期末计划份额持有人个数及持有人结构 18 7.2 期末管理人的从业人员持有本计划的情况 18 §8 份额变动 19 §9 重大事件揭示 19 9.1 资产管理人的重大人事变动 19 9.2 涉及资产管理人、计划财产的诉讼 20 9.3 计划投资策略的改变 20 9.4 管理人及高级管理人员受到稽查或处罚等情况 20 9.5 其他重大事件 20 §10 影响投资者决策的其他重要信息 20 报告期内无其他需要揭示的影响投资者决策的重要信息。 20 §11 备查文件目录 20 11.1 备查文件目录 20 11.2 存放地点 21 11.3 查阅方式 21 第4 页 共21 页 鹏飞2 号价值精选资产管理计划2016 年年度报告 §2 资产管理计划简介 2.1 资产管理计划基本情况 计划名称 鹏飞2 号价值精选资产管理计划 计划简称 鹏飞2 号价值精选 产品编码