第四章现金资产要点.pptVIP

* * * * * P99(戴国强） * P99(戴国强） * * * * * * 非个人货币市场存款的头260万美元不需要交存款准备金,银行业务帐户中主要包含贷款等资产，对于这些资产，银行并不需要市场定价（make to market）; 银行交易帐户包括银行一系列的日常交易产品（如股票、债券、互换等），银行每天都需要对其按市场值定价 本文来自: 人大经济论坛 金融投资学 版，详细出处参考：/bbs/viewthread.php?tid=101218page=1 货币市场存款??美国银行近年来兴办的一种介于活期存款和定期存款之间新的存款形式。这种存款形式在提款时需事先通知银行，且使用支票提款每月不得超过一定次数。其主要特点是：（１）开户时的存款最低金额为２５００美元；（２）存款没有最短的期限规定，但银行要求客户提取存款应在７天前通知银行；（３）政府法令没有存款最高利率的限制，利率每星期调整一次，利息以复利计算；（４）存户使用该账户进行收付，每月不得超过６次，其中使用支票付款的不得超过３次；（５）存户对象不限，个人、非盈利基金会和工商企业、机构都可以开户；（６）银行不需向联邦储备银行交纳准备金。 * 教材,P107 * 教材,P107 * * * * * * (T-bills, fed funds loans, CDs, etc.) * * * * * 0.95 0.3 0.15 * * * * (1)法定准备金 滞后准备金和同步准备金 7月17日 8月29日 7月30日 计算期周 准备金保持周 8月16日 8月14日 计算期周 准备金保持周 8月16日 8月29日 8月27日 滞后准备金 同步准备金 * * 单位:百万美元 7月17日至30日　 日平均存款 准备金比率 准备金日平均额 应缴准备金负债 　 　 　 非个人货币市场存款账户 　 　 　 免缴准备金存款 2.6 0 0 存款余额 311.83 3 9.355 总计 314.43 　 　 非个人其他储蓄 27.64 3 0.829 1年半的非个人定期存款 1846.5 3 55.395 欧洲货币负债 559.86 3 16.796 8月14日至27日 　 　 　 纯交易帐户 　 　 　 头3170万美元 31.7 3 0.951 超过3170万美元 882.66 12 105.919 总计 914.36 　 189.245 　计算期:8月16日-29日 　 　 　 * * 　 准备金日平均额 存款准备金总量 　189.245 7月17至30日日均库存现金 32.214 存款准备金净额 157.031 上期结转准备金:日平均数=-2.369 2.369 在联邦储备银行保持的准备金最低额 159.4 在联邦储备银行保持的准备金最高额 0.02×189.245=3.785 163.185 * * (2)超额准备金 商业银行在中央银行准备金账户上超过了法定存款准备金的那部分存款． * * (2)超额准备金 超额存款准备金的影响因素 变化 超额存款准备金变化 存款波动 增加 贷款发放与收回 对本行开户企业放贷 对他行开户企业放贷 向中央银行借款 借款数还款数 同业往来 还款借款 法定存款准备金 上升 信贷资金调拨 调出信贷资金 * * (2)超额准备金 超额存款准备金的影响因素 变化 超额存款准备金变化 存款波动 增加 增加 贷款发放与收回 对本行开户企业放贷 对他行开户企业放贷 不变 下降 向中央银行借款 借款数还款数 增加 同业往来 还款借款 减少 法定存款准备金 上升 减少 信贷资金调拨 调出信贷资金 减少 * * （２）超额准备金　　　商业银行头寸调度的渠道 同业拆借 短期证券回购及商业票据交易 中央银行融资 系统内资金调度 出售其他资产 * * 4.3.4、 同业存款的管理 同业存款的目的主要为支付代理行代理费用 同业存款需要量的测算 * * 存放同业 除了库存现金和在中央银行的存款外，大多数商业银行还在其他金融机构保持一定数量的活期存款，即同业存款． * * 例 某银行在1个月中需要购买代理行的以下一些业务:支票清算10540笔;每笔收费标准是0.045元;电子转账28笔,每笔收费标准是150元;证券保管7笔,每笔收费标准3.00元;另外代理行还为本行提供数据处理和计算机软件服务,其获得本行手续费100元. 假设代理行同业存放款的准备金率为12%.平均浮存(即托收未达款)为7200元,可投资余额的年收益率为8%. * * 代理行提供的服务 支票清算：474.3元 电子转账