经典线性回归模型：技巧和陷阱.pptVIP

经典线性回归模型：技巧与陷阱 1.模型的评价 练习第1题 使用全部数据，估计如下多元线性回归模型并进行经济与统计评价： 1.模型的评价 经济显著与统计显著 经济显著是指自变量的改变对因变量有较大的影响； 统计显著是指有充分证据证明回归系数不为0（一般情况下）； 对于参数是否为0的检验： 经济显著性越强，则在统计上越容易显著； 在小样本下，经济显著而统计不显著的情况容易出现； 在大样本下，统计显著而经济不显著的情况容易出现； 1.模型的评价 分析系数的符号、取值是否与理论预期相一致，是评价模型的关键环节。如果出现不一致，首先怀疑模型与数据，如确无问题，再怀疑理论。 对于线性模型，主要观察正负号。 1.模型的评价 对于非线性模型（包括对变量非线性和对参数非线性），情况要比较复杂，有时系数符号以及其他约束条件的预期到底是什么，并非一望可知，需要根据理论推出。 1.模型的评价 例1：总成本函数的估计 1.模型的评价 MC要大于0，不能和X轴有交点： 1.模型的评价 例2：洛伦兹曲线的估计 2.变量变换——取对数 取对数的好处 如果因变量、自变量都取对数，参数具有弹性含义 经过对数变换的变量，一般更加符合假设条件 可以缩小取值范围，减少异常值的影响 什么时候取对数 变量之间为相乘关系（双对数），或具有某种非线性关系（单对数） 那些取值为正的