《工程随机过程》复习提要.pptVIP

朱永忠 * 《工程随机过程》复习提要 一、特征函数 1.会求给定分布的随机变量的特征函数 2.会利用特征函数的几个简单性质进行求解 （1）线性变换的特征函数 （2）独立随机变量和的特征函数 （3）独立随机变量线性组合的特征函数 二、随机过程的基本概念及分类 1.随机过程的一维分布求解 2.简单随机过程的二维分布求解 3.随机过程的数字特征的求解 （1）均值函数 （2）自相关函数 （3）协方差函数 （4）方差函数 4.几个常见随机过程的特性 （1）正态过程 （2）Poisson过程 （3）维纳过程 三、马尔科夫过程 1.马尔科夫链 （1）一步转移概率矩阵的求解 （2）利用一步转移概率矩阵判断各状态 （3）利用一步转移概率矩阵求解高阶转移概率矩阵 （4）常返态和非常返态的判定 （5）马尔可夫链预测 （6）马尔可夫链的平稳分布的求解 2.时间连续、状态离散的马尔可夫链 （1）利用向前、向后方程求解转移概率函数 四、平稳过程 1.宽平稳过程的判定 2.二阶矩过程的定义 3.均方极限的定义 五、时间序列分析 1.三个线性模型的基本性质 （1）AR(p)