金融学院量化投资硕士复试笔试考试大纲及样题.docVIP

2017年金融学院量化投资硕士复试笔试考试大纲及样题 本内容凯程崔老师有重要贡献 本大纲为量化投资方向硕士笔试环节的考试大纲。在此，大纲对考试的分值、题型分布、涉及知识点进行了详细介绍。请考试同学复习时认真参考。 一、卷面总分数为200分，考生选择100分作答 二、题型及分值分布 1.通识题目（与专业无关），满分60分，选择30分作答 2.金融量化模型题目，满分40分，选择20分（2题）作答 股票定价2题，每题10分 衍生品2题，每题10分 3.数学与统计题目，满分60分，选择30分（2题）作答 时间序列分析分析1题，每题15分 运筹与优化1题，每题15分 随机分析1题，每题15分 数理统计1题，每题15分 4.编程题目，满分40分，选择20分作答 共4题，每题10分，选择2题，可以选择自己熟悉的语言实现 三、相关知识点 （一）股票定价 1、经典投资学理论 投资组合理论 有效市场假说 CAPM模型 APT模型 择时 套利 对冲 2、股票投资策略 动量策略 价值策略 事件驱动策略 alpha策略 市场中性策略 （二）衍生工具 1.远期、期货、互换、期权的基本概念和风险特征 四种衍生产品的定义和到期损益特征 远期利率协议与远期利率、远期外汇与远期汇率 看涨期权和看跌期权的头寸与风险特征 2.远期利率协议（FRA）、利率互换和利率期货 国债期货的报价、转换因子与最便宜可交割债券 利率互换