C16020课后测验100分.docxVIP

一、单项选择题1. 对于深化全员参与的风险管理文化，以下说法不正确的是（ ）。????A. 风险管理决不是仅仅依靠一个部门的努力????B. 证券公司要引入中台风险管理机制，在业务部门设定风控专员（或部门）????C. 每个部门、每个雇员对自身的风险管理职责要有清晰的认识????D. 通过正确的措施，风险管理文化可以快速建立???? 描述：证券行业风险管理工作的改进 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 根据案例叙述，以下导致摩根大通的合成信贷组合被曝光的直接原因描述正确的是（ ）。????A. 美国货币监理署发现其投资组合异常????B. 其他市场参与者发现CDS指数被扭曲????C. 摩根大通管理层察觉投资组合超出风险管理限额????D. 作为Markit CDX.NA.IG9指数成分的美洲航空公司破产引发其合成信贷组合巨额亏损???? 描述：伦敦鲸事件 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3. 风险管理系统所需要的数据包括（ ）。????A. 市场数据????B. 交易数据????C. 盈亏数据????D. 信用数据???? 描述：全面风险管理系统 您的答案：D,A,C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 摩根大通在2012年伦敦鲸事件中所犯的错误包括（ ）。????A. 在计算违约率变化及对相关性进行估算时，管理人员犯了低级的计算错误，极大地低估了波动率????B. 管理层对合成信贷投资组合的持仓变化毫不知情????C. 风控模型没有进行有效验证????D. 产品定价没有进行有效的验证???? 描述：伦敦鲸事件 您的答案：A,B,C题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 对于风险管理系统数据库，以下说法正确的是（ ）。????A. 业务数据库必须全面、准确、及时????B. 尽量使用手工台帐记录????C. 业务部门、风控、财务使用的数据必须一致，都从数据库中获得????D. 信息技术部负责数据库开发及维护???? 描述：全面风险管理系统 您的答案：C,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6. 证券公司的风险管理部门要做好风险管理人才的吸引与培养工作，而前台业务部门只需要业务方面的人才。（ ）???? 描述：证券行业风险管理工作的改进 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 风险管理系统包括搜集数据、储存数据、计量准备、风险计量、整合与报名几个流程。???? 描述：全面风险管理系统 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 缺乏覆盖全公司统一数据的风险管理系统是现阶段券商风险管理工作中普遍存在的问题之一。（ ）???? 描述：证券行业风险管理现状 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 风险管理文化建设具有长期性和艰巨性。（ ）???? 描述：证券行业风险管理工作的改进 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 数据是风险管理工作的核心，建立风险管理体系需解决前中后台数据差异，建立复核机制。（ ）???? 描述：全面风险管理系统 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0