第四讲远期与期货的定价原理.pptx

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2017-05-22 发布于湖北
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第四讲远期与期货的定价原理.pptx

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第四讲远期与期货的定价原理要点

金融工程概论;第四讲远期与期货的定价原理;基本假设;符号;概念;远期的定价 ;无收益资产远期合约的定价;无收益资产远期合约的定价;现货－远期平价定理;支付已知现金收益资产远期合约的定价;支付已知现金收益资产远期合约的定价;现货－远期平价公式;支付已知收益率资产远期合约的定价 ;支付已知收益率资产远期合约的定价;现货－远期平价公式;远期和期货的定价模型;持有成本模型 ;完全市场假设下的期货定价;完全市场假设下的期货定价;非完全市场情况下的期货定价;非完全市场情况下的期货定价;非完全市场情况下的期货定价; 如果上述三种情况同时存在，远期和期货价格区间应该是：完全市场可以看成是的特殊情况。 ;罗斯等证明：当无风险利率恒定，且对所有到期日都不变时，交割日相同的远期价格和期货价格应相等当利率变化无法预???时，远期价格和期货价格就不相等远期价格和期货价格的差异幅度还取决于合约有效期的长短。 ;风险收益模型;期货价格与预期即期价格;期货价格与预期即期价格;期货价格与预期即期价格;期货价格与预期即期价格;远期（期货）价格与现货价格的关系