概率论1-7章总复习.pptVIP

第二章 随机变量 3.条件分布 （1）设X，Y为两个随机变量，则有 E(X+Y) =E(X)+ E (Y) E(aX+b)=aE(X)+b （2）若X，Y为两个相互独立的随机变量，则有 E(XY)=E(X)E(Y) 4.重要分布的数字特征 4. 随机变量的函数的分布 (X,Y)为离散型, 则Z= g (X,Y)也为离散型. (X,Y)连续型, z=g(x,y)为二元连续函数,则Z=g(X,Y)为连续型 特别,当X和Y相互独立时,设(X,Y)关于X,Y的边缘概率密度分别为　　　　　　　　　　上两式变为卷积公式 1.Z=X+Y的分布 已知(X,Y)的概率密度,求Z的概率密度. 3. M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 设X,Y是两个相互独立的随机变量,它们的分布函数分为FX(x)和FY(y).现在来求M=max(X,Y)及N= min(X,Y)的分布函数. 由于M=max(X,Y)不大于z等价于X和Y 都不大于z,故有 又由于X和Y相互独立,得到M=max(X,Y)的分布函数为 类似地,可得N=min(X,Y)的分布函数为 以上结果容易推广到n个相互独立的随机变量的情况,设X1,X2,…,Xn是相互独立的随机变量。它们的分布函数分别为