概率论与数理统计第4章.pptVIP

Soft Computing Lab. 四、数学期望的性质 从而 协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X与Y本身度量单位的影响. 为避免随机变量本身度量单位不同而影响它们 相互关系的度量，可将每个随机变量标准化， 即取 并将 作为 与 之间相互关系的一种度 量， 而 定义 设 为二维随机向量， 称 为随机变量 和 的相关系数， 有时也记 为 特别地， 当 时， 称 与 不相关. 相关系数的定义 定理1. 定理2. 若 和 相互独立， 则 反之不然. 注： 例3 设 的分布律为 易知 于是 不相关. 但 知 不是相互独立的. 事实上, 和 具有关系: 的值完全可由 的值所确定. 定理3. 若 则 存在常数 使 而且 时， 即X和Y以概率1线性相关. 而且 时， 注： 相关系数刻画了 和 间“线性相关”的 程度. 的值越接近于1， 与 线性相关程度越高； 的值越接近于0， 与 线性相关程度越弱； 时， 与 有严格线性关系； 时， 与 无线性关系； X和Y以概率1线性相关. 解 例4 结论 二、随机向量的数学期望向量、方差向量、协方差矩阵、相关系数矩阵 显然方差-协方差矩阵和相关系数矩阵都是对称矩阵 先考虑二维正态分布的概率密度， 再将其推广到 维情形. 二维正态随机向量 的概率密度为 记 协方差矩阵 易验算 三、n维正态