泊松过程、马尔科夫链.pptVIP

* 第七章 泊松过程、马尔科夫链 按随机过程的不同性质进行分类，是一种更深刻、更能反映实际背景的分类方法。本章介绍几种常用的随机过程类型：独立增量过程、泊松过程、正态过程、维纳过程和马尔科夫链。 7.1 独立增量过程与泊松过程 一、独立增量过程 1.独立增量过程 随机变量 则称 {X(t),t≥0} 是独立增量过程，又称可加过程. 是相互独立的， 设{X(t),t≥0}是随机过程，如果对于任意的正整数n和 平稳独立增量过程→ 2.平稳独立增量过程(齐次增量过程) 设{X(t),t≥0}是独立增量过程，若对任意0≤st,随机变量X(t)-X(s)的分布仅依赖于t-s,而与起点s和终点t本身无关，则称{X(t),t∈[0,+∞)}是平稳(也称齐次)独立增量过程. 二、泊松过程 1.计数过程 若N(t)表示到时刻t为止已发生的“事件A”的总数，且N(t)满足以下条件： 则随机过程{N(t),t≥0}为计数过程。 泊松过程→ 2.泊松过程 (1)泊松过程的定义 设随机过程{X(t),t≥0}的状态空间为X={0,1,2,…},且满足下列三个条件： 则称{X(t),t≥0}为强度是λ的泊松过程。 复习：泊松分布 泊松量过程的数字特征→ (2)泊松过程的数字特征 设t,s∈[0,+∞),且st， (3)泊松过程的一个实例 设N(t)表示某电话交换台在时间[0,t)内接到的呼唤次数