北京工业大学研究生概率论与数理统计11章-3.pptVIP

第三节 遍历性 一、遍历性的概念 二、(有限链)遍历性的充分条件 三、应用举例 例4、设某地区1600居民，只有甲、乙、丙三厂的某产品在该地销售。据查8月份买甲、乙、丙三厂产品的分别为480、320、800，9月份调查发现原买甲转买乙的有48户，转买丙的有96户，原买乙转买甲的有32户，转买丙的有64户；原买丙转买甲的有64户，转买乙的有32户，求转移概率矩阵，并求10月、12月市场占有率及极限分布。 解：频数转移矩阵为 四、小结 一、遍历性的概念 三、应用举例 四、小结 二、(有限链)遍历性的充分条件 对于一般的两个状态的马氏链, 由上节内容可知, 意义 对固定的状态j,不管链在某一时刻的什么状 态 i出发, 通过长时间的转移到达状态 j 的概率都趋 定义 则称此链具有遍历性. （书P368 定理） 说明 2. 极限分布转化为了求解方程组. 3. 在定理的条件下马氏链的极限分布是平稳分布. 解 试说明带有两个反射壁的随机游动是遍历的, 并求其极限分布(平稳分布). 例1 试说明带有两个反射壁的随机游动是遍历的, 并求其极限分布(平稳分布). 解 例1 三、应用举例 无零元,链是遍历的 代入最后一个方程 (归一条件), 得唯一解 所以极限分布为 这个分布表明 经过长时间游动之后, 醉汉 Q 位于点 2 (或 3 或 4 ) 的概率约为 3/11, 位于点 1 (或 5) 的概率约为 1/11. 试说明排队模型中的链是遍历的, 并求其极限分布. 解 由此问题的一步转移概率矩阵P , 链是遍历的. 例2 解之, 得唯一解 其中 经过相当长的时间以后, 系统中无人的情形 约占 14% 的时间, 而系统中有一人、 二人、 三 人的情形约各占 29% 的时间. 结论 设一马氏链的一步转移概率阵为 试讨论它的遍历性. 解 例3 表明 此链不具遍历性. 在直线上的随机游动, 如果质点只能取1, 2, 3三个点, 一步转移概率矩阵为 讨论它是否为遍历链. 解 例4 所以此链是遍历链. 第n个月的市场占有率为p(n)= p(0) pn