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第五讲 数理统计 考试要求 一、样本与抽样分布 1.总体、个体与简单随机样本: 2. 常用统计量: 3、 分位数 4、三大分布 5、正态总体的常用抽样分布: 例1、 设随机变量 X 和 Y 相互独立 且都服从正态分布 , 而 和 分别是来自总体 X 和 Y 的 s.r.s,则统计量 服从( )分布,参数为( ). t 9 二、参数估计 1. 矩估计 矩估计法的步骤 设总体X的分布函数为 , 为未知参数. 1.求总体X的k阶原点矩 2.解方程(组) 得 3.写出矩估计量 注: 为样本k阶原点矩 2. 最大似然估计 方法与步骤 设总体的分布密度(或概率密度) 其中 是待估参数. （1）写出似然函数(即样本的联合密度函数) （2）写出对数似然函数(对似然函数求导) （3）写出似然方程 （4）求解似然方程并写出估计量 (只有一个待估参数时求 ) 3、估计量的评判标准 4、区间估计 5、几个重要公式与结论 6、常用的区间估计 1.理解（了解）总体、简单随机样本、统计量、样本均值、样本方差 及样本矩的概念.其中样本方差定义为 2.了解分布、t分布和F分布的概念及性质，了解上侧分位数 的概念并会查表计算. 3.了解（掌握）正态总体的常用抽样分布. 4.了解经验分布函数的概念和性质. 5.理解（了解）参数的点估计、估计量与估计值的概念. 6. 掌握矩估计法(一阶、二阶矩)和最大似然估计法. 7. 了解估计量的无偏性、有效性(最小方差性)和一致性(相合性)的概念， 并会验证估计量的无偏性. 8. 理解区间估计的概念，会求单个正态总体的均值和方差的置信区间， 会求两个正态总体的均值差和方差比的置信区间. 9. 理解显著性检验的基本思想，掌握假设检验的基本步骤，了解假设 检验可能产生的两类错误. 10. 了解单个及两个正态总体的均值和方差的假设检验 1° 样本均值 2° 样本方差 3° 样本标准差: 4° 样本k阶原点矩 5° 样本k阶中心矩 对于总体，及给定的 ，如果存在， 使得，则称为（或的概率分布）的 （下侧）分位数. 如：若，为其分位数，， 则：. 另外：如果，使得，则称为的 （上侧）分位数. 1）—分布 （1）定义：设总体，为样本， 则统计量 服从的分布称为 —分布，记为 ， 称为自由度. （2）性质： ① 若 ，则 ，； ② 若 ，，且相互独立，则： ； ③ 若 ，则其分布密度为： . 2）—分布 （1）定义：设，，且与相互独立， 则随机变量 服从的分布称为—分布，记为： ， 称为自由度. （2）性质： ① ，则其分布密度为偶函数，且： . ② ，其分布密度为，则 . ③ ， ； 若的分位数记为，则：. 3）—分布 （1）定义：设，，且与相互独立， 则统计量 服从的分布称为—分布，记为： ， 称为第一自由度，称为第二自由度. （2）性质：， 则 . 若的分位数记为，则： . , , 则 (1) (2) (3) (4) (5) 与相互独立, 且 , , . 若 为取自正态总体的样本， 为取自正态总体的一个样本， 且两个总体相互独立，则： ① ； ② ； ③ ； ，为两总体的样本方差； ④ ； ⑤ 当两总体的方差相同时，即：，有 ； 其中：. 例2、 设为取自总体的一个随机样本， 求. 例3、（01 3）设总体X服从正态分布, 而 是来自总体X的简单随机样本, 求随机变量的分布. 例4、总体X与Y相互独立均服从， 各取容量为n的样本，， 问n最多是多少？ 例5、 设随机变量服从正态分布, 对给定的, 数满足, 若, 则等于 (A) . (B) . (C) . (D) . 设总体的分布中含有个未知参数， 的阶原点矩存在，， . 令： ， .则，由此方程组所求得的解： ， 称为未知参数的矩估计量，或矩估计. 要求掌握的情形. 常用的矩估计量有： ，， . 原理：概率最大的事件最可能出现或已经实现的事件是概率最大的事件. 设是来自总体的一个样本，的概率密度函数为，为个未知参数（若为连续型的，其概率密度函数就是分布密度函数；若为离散型的，其概率密度函数为： ）. 若为样本的观测值，则称 ，为样本的似然函数. 若有（）使得 ， 称为的极大似然估计值，为的极大似然估计量. （1）无偏性：设是未知参数的估计量，若，则称是 的无偏估计量. （2）有（优）效性：设 与均为未知参数的无偏估计量，若 ，则称比有效.若对于给定的，在的所有无偏估计量中