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第 22 卷 第 4 期 计 算 机 仿 真 2005年 4 月
文章编号 : 1006 - 9348 (2005) 04 - 0 105 - 03
基于 M ATLAB 的时间序列建模与预测
韩路跃 ,杜行检
(西安交通大学电子与信息工程学院 , 陕西 西安 7 10049)
摘要 :该文介绍了 MA TLAB 系统辨识工具箱在时间序列方面的应用 。首先叙述了动态数据的分析与处理方法 , 时间序列模
型阶次的判定及建模过程 ,然后给出了利用 M atlab 系统辨识工具箱对时间序列进行数据预处理 ,相关分析 , ARMA 模型参数
估计 , 以及预报的方法和步骤 ,最后使用该方法对某水厂日供水量进行预测 ,结果说明该方法具有极强的实践意义 。
关键词 :时间序列 ;模型 ;系统辨识
中图分类号 : TP39 1. 4 文献标识码 : A
M odeling and Pred iction of T im e Ser ies Ba sed on M a tlab
HAN Lu - yue, DU X ing - j ian
(X i’an J iaotong U n iversity, X i’an Shanxi 7 10049, Ch ina)
A BSTRACT: In th is p ap er the app lication of System Iden tification Toolbox of M atlab in tim e serie s was introduced.
F irstly, the m ethod for analyzing and dealing w ith the dynam ic data, the p roce ss of rank - determ in ing and model -
con structing of tim e series were discu ssed. Then, the m ethod and step s of data p retreatm ent, correlation analyzing,
p aram eter e stim ation of ARMA model and foreca sting of tim e series w ith System Iden tification Too lbox ofM atlab were
disp layed. A t la st the daily water p roviding of a water p lan t was p redicted w ith th is m ethod. The re su lt show s that it
is very u sefu l in p ractice.
KEYW O RD S: Tim e serie s; Model; System iden tification
1 引言 应数学模型的分析研究 ,能更本质的认识这些动态数据内在
时间序列是随时间改变而随机地变化的序列 。时间序 结构和复杂性 ,从而达到在最小方差意义下的最佳预测 。
列分析的目的是找出它的变化规律 , 即线性模型 ,主要有三 2. 1 A RM A 模型的定义
( )
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