物理学的新延拓经济物理学.pdfVIP

物理学的新延拓 经济物理学 个关于收益 的随机过程 的模 型—— 由独立的、全 同的、遵 从 Gauss分布 的随机变量描 王劲松 黄开齐 述的无关联 随机 行走模 型 ， (中国人 民解放军军事经济学 院 武汉 430035) 1936年 ，意 大 利 物理 学 家 Majorana就指 出了物理学与 经济物理学的提出及其发展 社会科学所遵循 的统计规律 的类似性 ，但他们 的观 近年来 ，由大量的、存在强相互作用的组分组成 点并未 引起人们 的重视 。Mandelbrot在 20世 纪 60 的、远离平衡 的复杂系统研究中，发展起来的复杂性 年代分析了股市和期货市场 的价格走势 ，发现并不 理论取得 了很大进展 ，由于经济系统与其他复杂系 遵循 Gauss分布，指 出分布的 “胖尾”现象和不 同时 统具有相 同或十分相似的性质 ，比如 ，热力学系统 中 间标度下的稳定函数形式 ，与 Levy稳定分布相符 。 的分子运动和经济系统中的商品运动都具有数量极 之后用统计物理学 的概念和方法研究经济问题 的工 大和运动随机的特征 ，其运动的相似性如下表 ： 作逐渐增加。但是 ，经济物理学形成 了一门分支学 分子运动 分子扩散 涨落 分子密度 速率 碰撞 科而迅速 发展并取得重要进展并 引起人们广泛重 商品运动 商品扩散 价格波动 商品密度 流通速率 竞争 视 ，则是近 10年的事 ，其 中Stanley、Mantegna、Ameo- 这使得人们 自然想到运用处理复杂系统 的熵理论和 do、Ausloos和张翼成等人做 了开创性 的工作。 方法对经济系统进行分析。 近年来对经济物理学 的研究 ，大体上可概括为 根据热力学第二定律 ，一个孤立系统必定 自发 3个方面 ：一是采用不 同的手段和方法 ，对经济领域 向熵极大的平衡态发展。由此可以定性推定 ，市场 的各种经济数列进行分析和定量表征；经济领域 的 的某些表征量发展 ，也是符合热力学第二定律 的。 最原始数据是 以价格、收益 、多变性等参量随不同时 利用物理学的方法手段 ，提出 自然系统简化模型 ，试 间间隔变化形成 的时间数列 ，这类数列 的长度可达 图阐明导致系统具有某些特征和遵循某些法则的主 几千到几百万 。这些表面上看似起伏无常、变化不 要原 因和机制 ，这本是物理学家惯用的手段 ，如今 已 定的数列 ，实际上是经济系统内部 的结构、机制在一 在经济系统模型中得到广泛应用。例如少数获胜博 定的外部环境下产生 的规律性 的反映 ；要想逐步揭 奕模型、Ising自旋模型、股市价格演化 的一维水动 示出这些内在规律 ，首先必须找到适 当的方法对 原 力学模型、交易冲量和价格阻力模型、交易者群聚模 始经济数列进行多方面综合分析 ，用合适 的特征参 型等等 。再如 ，对大量数据进行统计分析 的方法被 数进行定量表征。二是在数据分析的基础上 ，找出 先后用于经济数列 的研究 ，也取得 了相 当 的进展。 不同参数间的依赖关系 ，寻求系统 的某些经验或半 主要 的经济数据分析方法有统计分布模式、自关联 经验公式和唯象描述方法 。三是将经济系统的已知 函数和功率谱分析、重定标涨落尺度 R／S分析和消