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回归诊断
在前面讨论多元线性回归问题中，我们作了如下一些假定：
回归函数的线性假设： 是x , x , x 的线性函数；
E(Y ) 1 2 p
, , 相互独立。
误差方差的独立性假设：随机误差
1 2 n
2
误差方差的齐性假设： E 0,Var ；
i i
误差的正态性假设：
, , 服从正态分布。
1 2 n
• 在实际中这些假定是否合理？如果实际数据与这些假设偏离
比较大，那么前面讨论的有关参数的区间估计，假设检验就
不再成立。如果经过分析，已经确认对所研究的具体数据，
上面的假设不成立，那么我们又希望探讨对数据作怎样的修
正后，能使它们满足或近似满足这些假设。这些就是回归诊
断中所要解决的第一个问题。
• 回归诊断的另一个研究的问题是对数据的诊断，探查对统计
推断有较大影响的试验点，这样的点称为强影响点。
1 残差及残差图
由前面的讨论可知：
ˆ ˆ 2
0, ( ) ( )
Ee Var e I H
ˆ
ˆ
Cov(Y , e) 0
2 ˆ 2
e ~ N (0, (I H ))
当 时，
~ (0,N ) I n
我们可以看出普通残差与H 之间有着密切的关系，为
此进一步讨论 的性质如下：
H h ( ) ij
定理 3.1 (1) 0 h 1 ,且h 1时， 。
ii hii j i ij 0,
n
(2) hii p 1, 其中p 为自变量个数。
i 1
证明：（1）因为 2 ，所以有
H H H H ,
n
2 2 2 2
h h h h h 0
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