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风险统计分析 银行经营面临4类风险： 环境风险 管理风险 交付风险 金融风险 专题三：风险统计分析 金融风险 信贷风险 流动风险 利率风险 资本风险 专题三.1：信贷风险统计分析 概念 衡量标准 主要指标 专题三.1：信贷风险统计分析 信贷风险，又称信用风险，由银行资产质量优劣以及资产清偿拖欠与信贷违约程度所决定，本质上是由银行资产（尤指贷款）所引起的。 专题三.1：信贷风险统计分析 采用中国人民银行的5级分类标准将资产分为： 正常、关注、次级、可疑、损失 不良资产 专题三.1：信贷风险统计分析 主要指标有： 总贷款/总存款 不良贷款/总贷款 净贷款冲销额/总贷款 贷款损失准备金比例 …… 专题三.1：信贷风险统计分析 反映未来可能发生的信贷风险的主要指标有： 信贷集中程度 信贷增长率 准备金与违约信贷比例 …… 专题三.2：利率风险统计分析 概念 测度 专题三.2：利率风险统计分析 利率风险是由于市场利率变动的不确定性所导致的银行金融风险，指由于市场利率的变化对银行收益扣除营业成本后的毛利产生影响的风险。 专题三.2：利率风险统计分析 银行自身的存贷结构是产生利率风险的条件之一： 若银行自身的存款和贷款的类型、数量和结构完全一致，则不会存在利率风险。 专题