大数方法下地行业选择——技术指标地大数运用系列之四.PDF

2012-5-31 证券研究报告 金融工程 /数量化择时 大数方法下的行业选择 ——技术指标的大数运用系列之四 分析师 本报告延续《大数运用系列》的基本逻辑：每一天先对行业的成分股进行技术 姓名： 陈杰 分系判断，再将个股的判断结果加总后得到行业判断结论。 SAC 执业证书编号 S1000512040001 本系列报告的第一篇中介绍了均线方法在大数规律下的择时运用，该方法能够 Tel 0755 在市场发生中长期趋势变化时，发出“多空转”或“空转多”的转化信号。 Email chenjie@ 本系列报告的第二篇将计算过程中将原先的单一均线方法变成了十个技术指 标共振, 第三篇通过在不用周期下的技术指标分析，分析不同周期下的技术指 标结论是否发生了共振。上述两种方法提高了技术分析结论的准确性;择时结论 也有原来的“多空”切换转化为更为量化，联系变化的每日持仓水平。 相关研究 《均值穿越在大数定理下的择时——技 本报告延展了大数研究方法的使用途径：大数思路不仅可以用于择时和仓位量 术指标的大数运用系列之一》 化，也可以用于行业判断和行业优选。 《多技术指标在大数定理下的仓位量化 ——技术指标的大数运用系列之二》 加入行业优选后，侧路指数和沪深 300 指数之间的走势关系如下： 《多周期共振在大数定理下的仓位量化 ——技术指标的大数运用系列之三》 谨请参阅尾页重要申明及华泰联合证券股票和行业评级标准 目 录 一、《大数方法系列报告》的逻辑回顾 4  1.1 系列报告之一的回顾 4  1.2 系列报告之二的回顾 4  1.3 系列报告之三的回顾 4  二、本报告的主要思路 4  2.1 行业的技术指标打分方法 4  2.2 行业的数据处理 5  三、优选行业的逻辑 7  3.1 单个行业自身的对比 7  3.2 多个行业之间的相对优势进行行业优选 8  四、细分行业的下的优势 9  五、“大数的行业选择”策略的实现方法 10  六、“大数的行业选择”的策略效果 11  七、结论: 12  金融工程 2012-05-31 2 谨请参阅尾页重要申明及华泰联合证券股票和行业评级标准