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每日期权直播
2017 期权系列研究 ─ 每日期权直播
5 月12 日
每日期权直播
美联储利率决议风险释放,当月日内波动率持续走低
行情回顾
2017/5/11 收盘价 涨跌 成交量 变化 持仓 变化
50ETF 2.334 0.56% 29216万 3556万
上证50 2339.29 0.62% 283954万 60765万
IH当月 2320.6 0.00% NaN NaN 14535 0
50ETF期权 528608 +28730 1861231 -6487
Call 295624 +17605 1095471 -13500
Put 232984 +11125 765760 +7013
隐含波动率一览
2017/5/11 IV 变化 HV IV偏离 交易成本 有效期
当月 7.5% +0.34% 13
您的专属 下月 7.4% +0.24% 6.83% +8.12% 0.09% 48
下季 7.5% +0.22% 9.54% -21.58% 0.07% 139
隔季 7.6% +0.10% 10.82% -29.38% 0.06% 230
期权管家
操作建议
5/12 推荐策略/合约选择/操作建议
短线策略 (3-5 天):日线仍在偏空趋势当中,标的仍需再次确认站
稳 2335 点位方为企稳,否则仍有继续探底风险,在未企稳前顺日
线趋势而为逢压开空
方向性
交易策略
合约选择:做空选择卖5 月2.35 购
操作建议:短压2335,强支撑在2280 附近
推荐策略1:当前隐含波动率处在历史低点,建议持有9 月波动率
多头(参考头寸见正文)
波动率交
易策略 推荐策略2:12 月与9 月IV 差较低,建议继续持有多12 月空9 月
IV (参考头寸见正文)
永安期货期权总部
期权系列研究 ─ 每日期权直播
二、波动率交易
1. 各月份隐含波动率
图表释义:
2017/5/11 当前IV
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