第4章远期与期货的运用+习题.pptVIP

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2017-06-08 发布于河南
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第4章远期与期货的运用+习题.ppt

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第4章远期与期货的运用习题

第四章远期与期货的运用;第一节运用远期与期货进行套期保值;运用远期（期货）进行套期保值的类型;(一）多头套期保值多头套期保值也称买入套期保值，即通过进入远期或期货市场的多头对现货市场进行套期保值。担心价格上涨的投资者会运用多头套期保值的策略，其主要目的是锁定未来买入价格。（P61案例4.1）（二）空头套期保值空头套期保值也称卖出套期保值，即通过进入远期或期货市场的空头对现货市场进行套期保值。担心价格下跌的投资者会运用空头套期保值的策略，其主要目的是锁定未来卖出价格。（案例4.2）;完美与不完美的套期保值;期货不完美的套期保值主要源于两个方面：（一）基差风险（Basis Risk）（二）数量风险（Quantity Risk） ;完美与不完美的套期保值;完美与不完美的套期保值;完美与不完美的套期保值;完美与不完美的套期保值;完美与不完美的套期保值;完美??不完美的套期保值;完美与不完美的套期保值;远期（期货）套期保值策略;;;;;;;;;;;交叉对冲（最优套期保值比率的确定）;交叉对冲（最优套期保值比率的确定）;交叉对冲（最优套期保值比率的确定）;交叉对冲（最优套期保值比率的确定）;交叉对冲（最优套期保值比率的确定）;交叉对冲（最优套期保值比率的确定）;交叉对冲（最优套期保值比率的确定）;交叉对冲（最优套期保值比率的确定）;第二节运用远期与期货进行套利与投机;一、运用远期与期货进行套利当市场存在某些套利机会的时候，例如金融远期（期货）价格偏离其与标的资产现货价格的均衡关系时，投资者可以运用远期与期货进行套利。 (详见第3章);第二节运用远期与期货进行套利与投机;;;;;;;;;;;;;;