蒙特卡洛方法及拟蒙特卡洛方法在期权定价中应用的比较研究_牟旷凝.pdfVIP

10 8 2010 3 V o l1 10 N o1 8 M a r12010 1671- 1815 ( 2010) 0 8- 1925- 05 Sc ience T echno logy and Eng ineer ing 20 10 Sci1T ech1Engng1 蒙特卡洛方法和拟蒙特卡洛方法 在期权定价中应用的比较研究 牟旷凝 ( , 200030 ) 摘 要 在期权的交易中, 最关键的问题是期权定价蒙特卡洛模拟作为期权定价的有效的数值方法之 一, 年来发展迅 速然而蒙特卡洛方法产生的随机数为伪随机数有收敛速度慢计算量大等缺陷拟蒙特卡洛模拟是采用拟随机数序列代 替伪随机数序列的蒙特卡洛模拟通过考察线性同余发生器 H a lton 序列Sobo lp序列等拟随机数序列的特点, 以欧式看涨期 权为对象研究了蒙特卡洛方法和拟蒙特卡洛方法的有效性对比实验显示了拟蒙特卡洛模拟明显优于蒙特卡洛模拟