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中国人民大学金融硕士考研参考书笔记总计 各位考研的同学们，大家好！我是才思的一名学员，现在已经顺利的考上中国人民大学国际学院金融硕士专业，今天和大家分享一下这个专业的参考书笔记，方便大家准备考研，希望给大家一定的帮助。 10。了。这个组合没有同等重量在每个资产。我们首先需要找到投资组合在每一个国家的经济回报。要做到这一点，我们将各资产回报，其投资组合权重相乘，然后总结产品组合在每个国家的经济回报。这样，我们得到： 景气： E （RP） = 0.30 （ 0.3 ） + 0.40 （0.45 ） 0.30 （ 0.33） = 0.3690或36.90％ 好： E（ RP ） = 0.30 （.12 ） .40（ .10） .30 （.15） = 0.1210 ％ ，或12.10 ％ 差： E （RP） = 0.30 （ 0.01） + .40（ - .15 ） + .30（ - .05 ） = - 0.0720 -7.20 ％ 胸围：E （RP） = 0.30 （ - 0.06） + .40（ - .30） + .30（ - 0.09） = - 0.1650 -16.50 ％ 投资组合的预期回报是： E（ RP ） = .20（ 0.3690 ） + .35（ 0.1210 ） + .30（ - 0.0720 ） + .15（ - 0.1650 ） = 0.0698 ％或6.98 ％ 二。要计算标准差，我们首先需要计算方差。要找到差异，我们发现从预期收益偏差的平方。每个可能的偏差平方，再乘以它的概率，再加入所有这些了。其结果是方差。因此，方差和标准差的投资组合是： P2 = 0.20 （ 0.3690 - 0.0698 ）2 + 0.35 （ 0.1210 - 0.0698 ） 2 + .30（ - 0.0720 - 0.0698 ）2 + .15（ - 0.1650 - 0.0698 ）2 P2 = 0.03312 P = （ 0.03312 ）1/2 = 0.1820或18.20％ 11。投资组合的beta是每项资产的权重次公测各资产的总和。因此，投资组合的β是： P = 0.25 （0.75 ） + 0.20 （1.90） 0.15 （1.38 ） 0.40 （1.16） = 1.24 12。投资组合的beta是每项资产的权重次公测各资产的总和。如果投资组合的市场风险，它必须具有相同的beta版市场。公测以来的市场之一，我们知道我们的投资组合的beta是一个。我们还需要记住的无风险资产的β为零。它有资产是零，因为没有风险。我们的投资组合的β方程，我们得到： P = 1.0 = 1/3 （0） + 1/3（ 1.85） + 1/3 （X ） 股票X的β求解，我们得到： X = 1.15 考试科目：(101)思想政治理论 (204)英语二 (396)经济类联考综合能力 (431)金融学综合 专业课内容： 金融学 公司理财 推荐书目： 黄达《金融学》 罗斯《公司理财》 431金融学综合考研参考书分析： 综合这门课是人大考研重中之重，每年大量同学总分过线却因为431不及格而被刷掉，保证431的分数是进复习的关键！ 从考察范围上看，431综合由90分的金融学（货币银行学 国际金融）和60分的公司理财组成，必备参考书籍分别是： （1）黄达老先生的《金融学第2版》 黄老先生的书很厚很强大，才思教育的考生估计要1个月才能完整阅读一遍。内容十分广泛，涵盖431考试大纲上所有内容，但是讲解的很泛泛，用来理解尚行，但无法用来答题。利率、汇率、金融市场、货币创造、通胀、货币政策传动和金融监管是其中重点。 （2）罗斯的《公司理财第9版》，神坛之作，所有考431综合院校的公认用书。60分的考点在前1-18章，投资决策方法（5、6章）、收益风险模型（11章马克维茨均值方差模型、capm模型，12章APT模型、风险衡量（13章贝塔值的确定）、有效市场理论（14章）和资本结构（极为重要，15章MM理论、18章杠杆企业估值）。 （3）人大431金融学综合的历年真题。人大出题还是有重点，有规律可寻的，拿到真题，不仅要做，更要分析总结。 辅助理解用书分别是： （1）陈雨露的《国际金融第四版》，补充黄老先生书中的国际金融部分。姜波克的《国际金融第三版》也可以。 （2）易纲的《货币银行学》，补充黄老先生书中的宏观经济模型和金融压抑金融深化部分。人大不看重模型，但是有涉及模型移动的选择、判断题，需要理解下来。 （3）米什金的《货币金融学第9版》,补充黄老先生书中对于利率决定理论和金融危机部分，这两部分常考，米什金的讲解有助理解。 （4）罗斯《公司理财第8版》《公司理财第8版笔记与课后习题详解》 因为罗斯书第9版没有对于习题讲解，第一遍习题推荐这么做。 （5）罗斯《