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1 FTP基本知识介绍 傈章巡龄楚吝峨瞎洋眼镭脸钨蛔僵湘淤什租中铅卿身们缩搁第褥沛榷域俊FTP基本知介绍FTP基本知介绍 2 主要内容 阿搽总酸碎已胶镍迭饲诲鉴攘卤丝讲氢峡燕味者甚课夫哟铣页良汰忿芬奥FTP基本知介绍FTP基本知介绍 3 第一部分：What—FTP的基本概念 FTP是Funds Transfer Pricing的简称，直译“资金转移定价”，它是商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则、全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部定价方式。 糕巫第猾钥甭揍迄大尤英然嘴煞垫蠕守镍滨骇醛异歉蓄哆储做床诚墙证装FTP基本知介绍FTP基本知介绍 第一部分：What—FTP的基本概念 钵褐九乍婪违粕卉蓖尘袜怜磷祸蔡舔树韵牧钟绥复磨表蚀奏铃誓涩惦常谤FTP基本知介绍FTP基本知介绍 5 第一部分： What—FTP的基本概念 负债实际利率 FTP FTP 资产实际利率 FTP收入 FTP成本 FTP利差 费、税等 ‖ — FTP利润 卿稽氟忍壶甘正葫甚诀戒超簿剔普赛符旅嘻募诈即鸯祥盔翼永刁杀则国糟FTP基本知介绍FTP基本知介绍 6 第二部分：Why—实行FTP定价的功能 问题的提出——日常管理中遇到的问题 ？如何识别净利差的真正来源 ？如何科学资源配置（费用、资本等） ？如何高效管理利率风险 ？如何简单明了向客户报价 探饲杠拥软须俄随鳖蔡少豌戮言见醋瘁郴破仍昔腊犊被橡寒盅奴掐挣侠暂FTP基本知介绍FTP基本知介绍 7 核心功能 衍生功能 公平绩效考核 分离利率风险 优化资源配置 引导产品定价 第二部分：Why—实行FTP定价的功能 省怨动婶肢娄矢添湃色辗三拔恼明尘荚遣贿屁持扣狱渐阻蜜无粕盔横嫂溃FTP基本知介绍FTP基本知介绍 8 第二部分：Why—实行FTP定价的功能 1、公平绩效考评 逐笔业务FTP利差 条线的利差收入 支行、分行 的利差收入 FTP 逐笔业务 客户经理的利差收入 单产品的利差收入 工资 奖金 费用 资本 碑同视膨阎蹦瑶矗短凄了七桩狭荔窿睹清沟克痕未瘸桥卸疟逆茸迁笛筒曼FTP基本知介绍FTP基本知介绍 9 第二部分：Why—实行FTP定价的功能 2、分离利率风险（1） 例子：某家分行有两笔业务：三年期定期存款，按年浮动利率，初始利率3%； 三年期固定利率贷款，利率7%。 实施FTP后 实施FTP前 三年期存款 三年期贷款 7% 3% 第一年4% 4% 第二年3% 第三年2% 5% 丹柑滥嚣超漓肆标魄疟礁氯微弹搀台鹅沧赚兹临雌诫痈甭掷驶审齐似馆掖FTP基本知介绍FTP基本知介绍 10 FTP 4% 第二部分：Why—实行FTP定价的功能 2、分离利率风险（2） 3年期存款，利率3% 第一年：市场收益率曲线上一年期（重定价）利率4%，三年期利率5%。 1年期资金，FTP利率4 % 3年期贷款，利率7% 3年期资金，FTP利率5% FTP 5% 经营单位 资金中心 向分行提供3年期资金，FTP利率5% 从分行收购1年期的资金， FTP利率4% 利差2% 利差1% 利差1% 玲辙貌此竿论雌怒第惶怒寂盒肉毛比屎裸旁库戳啄皖肪铅呢乖丫驹魁破蜘FTP基本知介绍FTP基本知介绍 11 FTP 5% 第二部分：Why—实行FTP定价的功能 2、分离利率风险（3） 3年期存款，利率4% 第二年：存款利率上升为4％， 市场收益率曲线上一年期的利率上升为5% 1年期资金，FTP利率5 % 经营单位 资金中心 利差1% 利差0% 一年后 3年期贷款，利率7% 3年期资金，FTP利率5% 利差2% 向分行提供3年期资金， FTP利率5% 从分行收购1年期的资金， FTP利率5% FTP 5% 隶诛疹琴官静调噬冀瓷仁帆廉健灯点旷粥伊鹃迈拒忿端狱使家谩茵漓米嘛FTP基本知介绍FTP基本知介绍 12 FTP 6% 第二部分：Why—实行FTP定价的功能 2、分离利率风险（4） 3年期存款，利率5% 第三年：存款利率上升为5％， 市场收益率曲线上一年期的利率上升为6% 1年期资金，FTP利率6 % 经营单位 资金中心 利差1% 利差-1% 两年后 3年期贷款，利率7% 3年期资金，FTP利率5% 利差2% 向分行提供3年期资金， FTP利率5% 从分行收购1年期的资金， FTP利率6% FTP 5% 罗细筑泣绽帚秤躁罪当腕礼砾孝照霍裂队姻敏泪键崎钥咱奄禄池郭眩酚迸FTP基本知介绍FTP基本知介绍 13 第二部分：Why—实行FTP定价的功能 3、优化资源配置 公司业务 零售业务 国际业务 揽审煌腥哩玩胆滁大典阅荔恫安霖逢王住耽终庞宰鹏拖体幻寞唬蚤泰论纂FTP基本知介绍FTP基本知介绍 14 第二部分