3.2 格兰因果关系检验(计量经济学-武汉大学 刘伟).pptVIP

第二节 格兰杰因果关系检验 ; 实际上，在许多情况下，变量之间的因果关系并不总象农作物产量和降雨量之间的关系那样一目了然，或者没有充分的知识使我们认清变量之间的因果关系。此外，即使某一经济理论宣称某两个变量之间存在一种因果关系，也需要给以经验上的支持。 Granger从预测的角度给出了因果关系的一种定义。;一、Granger因果关系 ;二、Granger因果关系检验 ;然后，用这两个回归模型的残差平方和RSSu和RSSr构造F统计量： ;第二步，将Y与X的位置交换，按同样的方法检验原假设“H0：Y不是引起X变化的Granger原因”。 第三步，要得到“X是Y的Granger原因”的结论，必须同时拒绝原假设“H0：X不是引起Y变化的Granger原因”和接受原假设“H0：Y不是引起X变化的Granger原因”。 ;三、通过Eviews软件进行Granger因果关系检验 ;然后，在工作文件窗口中，同时选中序列Y和X，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择Open/as Group，生成一个群对象（Group）； 最后，在群对象观测值窗口的工具栏中选择 View / Granger Causality，在屏幕出现的对话框（ Lag Specification ）中Lags to include一栏后面输入最大滞后期数k（注意：在Eviews软件中进行Granger因果关系检验时，将Y的滞后期数p和X的滞后期数q取为相等。当然，关键是X的滞后期数），点击OK，即可得到格兰杰因果检验的结果。 ;格兰杰因果检验结果 ;例 下表是某水库1998年至2000年各旬的流量、降水量数据。试通过Eviews软件检验降水量是否流量的Granger原因。;毛何袱娇年邓蛊蛔彤犁瑶访万敬乡樊祟澜珐榜仓将膀虐曾肺笛毙蒸土双盆3.2 格兰因果关系检验(计量经济学-武汉大学 刘伟)3.2 格兰因果关系检验(计量经济学-武汉大学 刘伟);解： ;（2）建立变量序列并输入样本数据。 ;（3）进行Granger因果关系检验。 ;从检验结果不难看出，当取最大滞后期数k=9时，拒绝原假设“VOL does not Granger Cause RA”犯第一类错误的概率高达0.32100，而拒绝原假设“RA does not Granger Cause VOL”犯第一类错误的概率仅为0.00366。所以，降水量确实是水库流量的Granger原因。