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银行操作风险评估方法浅析 联合资信评估有限公司 孙建明 任红 概 述 一个典型的全面风险管理框架应该包含辨识和定义公司所面临的风险，评估它们的强 度，使用各种手段来缓释风险，并且为潜在的损失配置资本和计提准备等基本要素，目前国 际上优秀的商业银行主要是通过建立各种模型来完善风险管理系统，但是不是所有的风险都 能够很容易地被量化并且纳入模型之中。 2001年9月，巴塞尔委员会推出的新Ð议对操作风险提出了明确的定义、专门的法定资本 金计提规定以及风险管理的基本框架，并且在新巴塞尔Ð议的三大支柱中，都体现了对操作 风险的监管Ô则，这反映了监管机构对于操作风险的日益重视。作为信用评级机构，在评估 银行的操作风险时将更加注重以下观点： • 银行应当建立一套完整的、与银行整体风险管理体系相一致的操作风险管理理论。 在研究大型国际化银行、以及一些操作风险相对重要的银行案例中，我们希望这些银行能够 采用巴塞尔Ð议中的高级衡量理论。但是这个理论却被证明不适用于小型银行。 • 对于操作风险的量化是非常重要的，并且在风险评级中起着重要的作用，也是成功 进行操作风险评估的重要组成部分。量化的结