中证东方方财富大.PDF

中证东方方财富大大数据1000 指数编编制方案案 中证东方方财富大数据据100 指数数是依据综合合财务因子子、市场驱动动因子以及东东方 财富富关注度因因子计算的综综合得分，选选取前1000 只股票作为为成份股，，以追求更优优的 收益益风险表现现。 一、、 指数名称称与代码 指数名称称：中证东方方财富大数数据100 指数数 指数简称称：财富1000 英文名称称：CSI Easttmoney Bigg Data 100 IIndex 英文简称称：CSI Easttmoney 1000 指数代码码：930769 二、、 指数基期期与基点 该指数以以2014 年 11 月 31 日日为基日，以以1000 点为为基点。 三、、 样本选取取方法 1、样本空空间 中证东方方财富大数据据100 指数数的样本空间间由满足以以下条件的沪沪深A 股构构成： （1 ）上市市时间超过过一个季度，，除非该股股票自上市以以来的日均均A 股总市值值在 全部部沪深A 股股中排在前30 位； （2 ）不含含ST 股票、、*ST 股票票、暂停上市市股票。 2 、选样方方法 基于综合合财务因子、、市场驱动动因子、东方方财富关注注度因子计算算的综合评评分， 并考考虑行业偏偏离与风格偏偏离，最终选选取100 只股票作为只 中证东方财财富大数据据100 指数数样本股。。单个股票的的综合得分分计算如下：： （1 ）综合合财务因子子：选取估值值类因子，，包括：市盈盈率、市净净率、市销率率、 资产产市值比等等；成长类因因子，包括：：主营业务务收入增长率率、净利润润增长率、每股每 收益益增长率、总总资产增长长率等，再根根据上述所所有因子的长长期历史回回报和稳定性性进 行加加权计算，，得到综合财财务因子得得分； （2 ）市场场驱动因子子：选取短期期收益率、、长期收益率率、特定波波动率、交易易量 变化化、自由流通通市值等，，再根据上述述所有因子子的长期历史史回报和稳稳定性进行加加权 计算算，得到市市场驱动因子子得分； （3 ）东方方财富关注注度因子：选选取短期、、中期、长期期关注度增增长率，再根根据 上述述所有因子子的历史回报报和稳定性性进行加权计计算，得到东东方财富关关注度因子得得分； （4 ）综合合得分：以上述三类因以 因子历史表表现与相关性性作为加权权依据，对这这三 类因因子得分进进行加权计算算，得到个个股的综合得得分。 四、、 指数计算算 中证东方方财富大数据据100 指数数计算公式为为： 报报告期样本股股的调整市市值 报告期期指数 ×1000 除除数 其中，调调整市值＝ ∑(股价××调整股本数数×权重因因子) 。调整整股本数的计计算 方法法、除数修正正方法参见见计算与维护护细则。权重因子介于权 于0 和1 之之间，以使样样本 股权权重相等。。 五、、 指数样本本和权重调整整 1、定期调调整 中证东方方财富大数据据100 指数数的样本股每月每 调整一一次，样本股股调整实施时时间 分别别是每月的的第二个周一一。 权重因子子随样本股定定期调整而而调整，调整整时间与指数数样本定期期调整实施时时间 相同同。在下一一个定期调整整日前，权权重因子一般般固定不变变。 2 、临时调调整 特殊情况况下将对指数数样本进行行临时调整。。当样本股暂暂停上市或或退市时，将其将 从指指数样本中中剔除。样本本股公司发发生收购、合并合 、分拆、、停牌等情情形的处理，，参 照计计算与维护护细则处理。。 当出现样样本股临时调调整，有指数数样本股被被非样本股替替代时，新新进指数的股股票 一般般情况下将将继承被剔除除股票在调调整前最后一一个交易日日的收盘权重重，并据此计计算 新进进股票的权权重因子。