大数定律与保险财政稳定性研究.pdfVIP

2∞7 年第4 期 税务与经济 No. 4 July 15 ， 2∞7 (总第 153 期) Ta.xation and Economy (Serial No. 153) 叫 经 酬 唰 济 机 川 制 纵 忡 忡 … 横 仰 式黯罩律与锦脂朋眼睛定性回究 何英凯 (长眷税务学院，1吉林长"'130117) [摘 要]保证保险财政的稳定性，无论对于保险公司自身的发展，还是对于社会的稳定都是非常重 要的，因此，对于保险财政稳定性的研究是保险理论研究的重要内容。利用大数是律可以准确地计算出一 定条件下为了满足某种精皮所常的被保险单位数。 [关键诩]大数定律;保险;财政稳定性 [中回分挠唔]F840 [文献栋识饲]A [文章编略]1ω4 响 9339(2ω7)04 叫∞6S 咖 03 一、大数定律与保险财政稳定性 生产、生活及科学实验中的风险事故都具有不确定性，或称为随机性，但是，任何事物的发生、发展都 具有一定的客观规律。如果各种条件都能预知，则事物发生的结果也能予以正确地测定;此时虽然风险事 故仍然存在，损失仍然会发生，但是，随机性将因此消失。如果有大量的事例íìJ供考察研究，则这些未知 的、不确定的力量将有趋于平衡的自然倾向，那些在个别事例中存在的随机风险将在大数中消失。这种结 论就是概率统计中的大数定律，它的结论也可叙述为z 大盘的随机现象由于偶然性相互抵消阳虽现出某种 必然的数量规律。大数定律是保险财政稳定性重要的理论基础。 保险财政稳定性是耍求实际发生的保险赔付额不姐过预计的保险赔偿基金，戒赔付次数不超过预计 的赔付次数。超过的可能性及幅度越大，保险财政稳定性就越是;跑过的可能性及幅度越小，保险财政的 稳定性就路好。对于保险公司来说，要达到某种稳定性的目标，不能通过增加保费来完成，而只能通过增 加被保险单位数来实现。所以，这黑专门讨论保费确定的情况下保险单位数对保险财政稳定性的影响。 假设某类保险有 1ω 个被保险单位，每个单位的损失概率为 p =0.2 ，由于一般情况下各个被保险单 位是相互独立的，所以，保险的损失次数X 服从二项分布，X - B(n， p) ，此时，n = l00 ,p =0.20 根据二项 分布的计算公式可求得，损失的期望值 np=20 次，标准差为J币仔τE了=4 ，这一标准差与总数的比率为 4%0[1] 根据中心极限定理，损失次数X 在区间[np - ';np(l士石了，np + .;市百士王了] =[16 ， 24]( 距离期 望值两个标准肇)这一班围内的概率为95% ，即损失概率以95% 的置信度蓓在区间[0.16 ， 0.24 ]之内，此 时的置倍区间长皮为0.08 95% 的置信度对于保险公词来说显然是能够接受的，但损失概率的置信匹间 0 位度为0.08 ，显然是不符合保险的财政确定性主要求的。 如果把被保险单位数由服来的 1∞个增加到 10 ∞0 个，则 np =2 棚，标准整为J可仔写了=40 ，这 40 一标准差与总数的比率为一一一 =0.4% 。根据大数定律及中心极限定理，损失次数 X 在区间[np 呻 l∞00 J可πτ石了，叩+./可πτ石了] = [19ω， 2例。](距离期盟值两个标准援)这一范周内的概率为95% ，即损 [收稿日期J2007 -05 相 10 [作者简介]何英凯(1归6 斗，男，吉林扶余人，长春税务学院经济应用数学系刹教授。 65 失概事以95% 的置俯皮糯在区间[0.19ω ， 0.2040] 之内，损失概率的盟倍院间长皮仅为0