金融风险管理期末考试总复习重点资料小抄【完整打印版】.doc

电大《金融风险管理》期末复习资料整理 （一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A. 放款人? ? ? B. 借款人? ? ? C. 银行? ? ? D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑? ? ? ? B. 关注? ? ? ? C. 次级? ? ? D. 正常? ? ? E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。（? ? ? ?）（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题：?贷款风险分析各项指标的计算。）2、针对银行资产和负债结构各项指标计算。3、一级资本充足率和总资本充足率的计算方法。=一级资本额∕风险调整资产 总资本充足率=（一级资本额+ 二级资本额）∕风险调整资产4、银行盈利分解分析法的计算公式。=税后净收入∕总资本 资产收益率=税后净收入∕总资产 资本乘数=总资产∕总资本 净利息收益率=（总利息收入-总利息支出）∕总资产 净非利息经营收益率=（非利息经营收入-非利息经营支出）/总资产 净非经营收益率=（非经营收入-非经营支出）/总资产 所得税税率=所得税支出/总资产 有息资产的净利息收益率=（总利息收入-总利息支出）5、息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算。 计算出到期收益率i。然后把到期收益率i与息票利率i b进行比较。如果i≥i b ，则该债券的发行价格Pd是可以接受的，并可以投资。 贴现发行债券的到期收益率的计算：贴现发行债券到期收益率的计算，与简式贷款类似。以1年期满时偿付1 000美元面值的美国国库券为例。如果当期买入价格为900美元，我们使之等于1年后收到的1 000美元的现值， 得到： 900 = 1000/（1 + i），i = 11.1%。 更一般地说，对于任何1年期的贴现发行债券，到期收益率i都可以写作： 从上述公式我们可以看出：就贴现发行债券而言，其到期收益率与当期债券价格反向相关。6、看涨期权内在价值的计算。7、超额储备以及超额储备比例的计算方法。8、根据CAPM模型计算资产的风险升水，系统风险和非系统风险的区别。资本资产定价模型（CAPM）可用于说明资产风险报酬的大小，即资产的预期回报率与无风险利率（即不存在任何违约可能的证券的利率）之间差额的大小。用公式表示就是： 一项资产的风险可分解为系统性风险和非系统性风险。非系统性风险是一项资产特有的风险，它与该项资产的回报中不随其他资产回报一起变化的那部分相关。非系统性风险对资产组合总的风险不去作用。9、计算均值、方差和标准差。R取值ri(i=1,2,…,n)时的概率为pi，则收益的均值μ为： 概率分布表 可能的结果 —100 —50 0 50 100 150 概率 0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.1 收益的均值为：μ=（—100）X0.1+（—50）X0.15+0X0.2+50X0.25+100X0.2+150X0.1=30 方差σ2 (或标准差σ)反映事件的实际值与其均值的偏离程度，其计算公式为： σ2 =0.1X（-100-30）2+0.15X（-50-30）2+0.2X（0—30）2+0.25X（50—30）2+0.2X（100―30）2+0.1X（150―30）2=5 350 方差反映可事件发生结果的波动状况，从而可以用来揭示金融资产收益的变动幅度，即估量金融风险的大小。方差越大，说明事件发生结果的分布越分散，资产收益波动越大，金融风险越大；反之，方差越小，金融风险越小。10、计算商业银行流动性的比例指标。 2．超额准备比例。超额准备比例＝（在央行存款＋现金）一法定准备金。 3．存贷款比例。存贷款比例=贷款／存款。 贷款对存款的比例越低，说明用稳定的存款来源发放新贷款（或进行投资）的余地越大，风险越小。但存贷款比例指标不能反映贷款和存款的结构差别。 4．核心存款与总资产的比例。核心存款与总资产比例=核心存款／总资产。 核心存款是指那些相对来说较稳定、对利率变化、季节变化和经济环境变化不敏感的存款。 5．贷款总额与核心存款的比例。 贷款总额与核心存款的比例=贷款总额／核心存款总额。 贷款总额与核心存款的比率越小，商业银行“存储”的流动性越高，相对来说，流动性风险也就越小。一般来说，贷款总额与核心存款的比率随商业银行的规模扩大而增加，一些大银行这一比率甚至大于1。 6．流动资产与总资产的比例。该比例越高，银行存储的流动性越高，应付潜在流动性需求的能力也就越强。 7．流动性资产与易变性负债的比例。易变性负债是指易受利率、汇率、股