第四节 银行管理-风险管理流程.pdfVIP

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 银行业法律法规与综合能力 第四章 银行管理 知识点：风险管理流程 ● 定义： 银行风险管理流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个 步骤。一般来说，银行的风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的 重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制、决策的责任。 ● 详细描述： ① 风险识别：是风险管理的最基本要求，应遵循全面性和前瞻性原则 。其关注的主要问题是：风险因素、风险的性质以及后果，识别的方法及其 效果。风险识别包括感知风险和分析风险两个环节，即了解各种潜在的风险 和分析引起风险事件的原因。 ② 风险计量：是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实 施的基础。 ③ 风险监测：一方面监测各种风险指标，另一方面是报告银行所有风 险的定性、定量评估结果 ④ 风险控制：是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规 避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。风险控制措施应当实现以下 目标:风险管理战略和策略符合经营目标的要求；所采取的具体措施符合风 险管理战略和策略的要求，并在成本/收益的基础上保持有效性；通过对风 险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序。 例题： 1.风险控制措施应当实现以下目标（）。 A.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高银行风险 管理效率和质量具有非常重要的作用 B.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序 C.所采取的措施应在成本/收益的基础上保持有效性 D.风险管理战略和策略符合经营目标的要求 E.所采取的措施符合风险管理战略和策略的要求 正确答案：B,C,D,E 解析：风险控制措施应当实现以下目标:风险管理战略和策略符合经营目标 的要求；所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收 益的基础上保持有效性；通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题 ，以完善风险管理程序。 2.风险监测包含的含义包括（）。 A.监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势 B.报告银行所采取的风险管理和控制措施的质量和效果 C.报告银行所有风险的定性、定量评估结果 D.确保可以将风险在进一步放大之前识别出来 E.监测各种可量化的关键风险指标 正确答案：A,B,C,D,E 解析： 风险监测包含两层含义：一是监测各种可量化的关键风险指标，以及不可量 化的风险因素的变化和发展趋势，确保可以将风险在进一步加大之前识别出 来；二是报告银行所有风险的定性、定量评估结果，以及所采取的风险管理 和控制措施的质量与效果。 3.银行风险管理流程是（）。 A.风险计量-风险识别-风险监测-风险控制 B.风险识别-风险计量-风险监测-风险控制 C.风险识别-风险计量-风险控制-风险监测 D.风险识别-风险监测-风险计量-风险控制 正确答案：B 解析： 主要包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个步骤。 4.（）是风险管理的最基本要求。 A.风险控制 B.风险检测 C.风险计量 D.风险识别 正确答案：D 解析：风险识别是风险管理的最基本要求。 5.银行风险管理流程主要包括（）。 A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制 E.风险防范 正确答案：A,B,C,D 解析：风险管理流程有风险识别、风险计量、风险监测、风险控制。 6.风险控制所采取的具体措施符合风险管理战略和策略要求，并在（）的基 础上保持有效性。 A.成本/资产 B.利润/收益 C.成本/收益 D.收益/成本 正确答案：C 解析： 所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益的基础 上保持有效性。 7.建立高效的风险管理部门应当固守的基本准则是（）。 A.风险管理部门必须具备高度独立性（以提供客观的风险规避策略） B.风险管理部门不具有风险管理策略执行权，以降低操作风险 C.风险管理部门具有风险管理策略执行权，为了降低操作风险 D.风险管理部门不具有风险管理策略执行权，为了降低信用风险 E.风险管理部门不需具备高度独立性，增加与其他部门的沟通 正确答案：A,B 解析： 此类题目用逻辑思维的判