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学院,汇丰商学院,清华大学五道口,金融学院夏令营,801经济学
综合,802经济学综合,815经济学综合--育明教育姜老师整理
金融硕士-数学科学学院
学费:2年10万
2015年分数线-录取人数:366 (最高分397)-6
431金融学综合包括概率论、数理统计和金融数学引论各占三分之一
1. 概率论
何书元编著,《概率论》,北京大学出版社,2005,第一章至第六章;
2. 数理统计
陈家鼎等编著,《数理统计学讲义》,高等教育出版社,2006年5
月第二版,第一章至第四章、第七章;
3. 金融数学引论
吴岚,黄海编著,《金融数学引论》,北京大学出版社,2005年8月
第1版,第一章至第七章。
资料来源:育明考研考博
2015年北京大学经济学院金融硕士考研真题
一、GPA=3.1+0.5TUTOR TUTOR R^2=0.08 SER1.2 是有家教1 没有家
教0
(0.4) (0.36)
(1)截距项的意义,斜率系数的意义,有请家教的人平均GPA为多
少?
(2)判断回归的合理性。R^2的含义,SER的含义。
(3)斜率系数在5%的显著性水平上的显著吗?
(4)假设回归合理。截距系数的区间,均值,标准差的估计(这个
问题记得不太清楚了)
(二)
一个项目不能放弃。投资1600,现在产品价格是200,每年销售一个。
明年价格可能会是300也可能是100,概率各50%。折现率为10%。
(1)问这个项目是不是好项目。
(2)如果有期货市场,对项目决策有什么影响。
三、假设市场是有效的,那么随便买资产就可以了。不用基金行业。
怎么看
四、一个人的效用是W^(1/2)。一个博弈是20%获得100美元,60%
的概率是获得0元。
(1)这个博弈的确定性等价是多少
(2)假设她有1没有,她的规避风险系数是多少
五、判断一个久期的长短,从长到短排列。给理由
资料来源:育明考研考博
债券 息票率 年 限 到期收益率
A 15% 20 10%
B 15% 15 10%
C 0 20 10%
D 8% 20 10%
E 15% 15 15%
六、市场由两只股票构成A100股,每股1元,B100股,每股2元。
A收益率10%,B收益率6%,无风险收益率5%,市场标准差20%。
(1)证券市场线,A和B 的贝塔值
(2)一个证券组合的标准差是19%,收益率是6%,是否是一个有效
的组合
七、期权。买入两个看涨期权,执行价20元、30元,卖出两份执行
价25元的看涨期权。
(1)画收益曲线,忽略成本
(2)投资者对股价是怎么看的
八、一只股票,K=10%,b=80%,roe=12%
(1)市盈率多少
(2)如果b=70%,市盈率是多少,对于吝啬发红利的股票不值得投
资,这个说法怎么看
(3)如果roe=11%,股价会下降,市场过度反应,这个说法怎么看
九、X1,X2……Xn1 X~N(μ1,σ1^2)Y1,Y2……Yn2 Y~N(μ2,σ2^2)
(1)Z (等号上面有一个^)={(n2-1)*n1*σ2^2*S1^2}/{(n1-1)*n1*
资料来源:育明考研考博
σ1^2*S2^2}
(2)σ1^2,σ2^2未知,求μ1-μ2 在显著性为1-α的水平下的置
信区间
了解更多详情可联系育明教育姜老师丘丘:一七三七五零三四九八。
1999年重点词汇和词组
阅读理解部分
1. rough adj.粗糙的, 粗略的, 大致的, 粗野的, 粗暴的, 粗略叙
述的
v.大体描述 adv.粗糙地
2. doormat n.(放于门前的)擦鞋垫
3. fail to 未能...
4. lawsuit
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