商业银行56介绍.pptVIP

第三节 商业银行资本金的管理 商业银行资本的筹集方式 2、外源资本增加银行资本金 发行资本债券 优点：不稀释股权、财务杠杆效应、成本较低 缺点：有偿还期限、利息成本固定 第三节 商业银行资本金的管理 商业银行资本筹集方式的选择 银行考虑因素： ①、所有权控制 ②、红利政策 ③、交易成本 ④、市场状况 ⑤、财务风险 第六章 商业银行综合管理 经管系金融教研室 韩颖 第六章 商业银行综合管理 第一节 商业银行资产负债管理理论的发展 第二节 资产负债管理方法 第一节 商业银行资产负债管理理论的发展 资产管理理论 ： 银行的利润来源主要在于资产业务，银行能够主动加以管理的也是资产业务，因此，银行经营管理的重点在资产方面，着重于如何适当地安排资产结构，致力于在资产上协调盈利性、安全性和流动性的统一。 资产管理理论 商业贷款论（真实票据论） 亚当斯密《国富论》 银行的资金来源主要是同商业流通有关的闲散资金，都是临时性的存款，为了应付随时有可能出现的提款要求，所以银行资产必须具有较大的流动性，所以银行只能发放短期的与商品周转相联系的商业贷款。 资产管理理论 转换理论 银行能否保持流动性，关键在于银行持有的资产能否转让变现，只要能够便于变现，就可以持有，而不必局限于短期的商业贷款。 资产管理理论 预期收入理论 任何银行资产能否到期偿还或转让变现，归根到底是以未来收入为基础的。只要预期的未来收入有保障，那么像消费信贷这种贷款也能保证按期、分期偿还。反之，如果未来收入没有保障的话，即使是短期贷款也有偿还不了的风险。 第一节 商业银行资产负债管理理论的发展 负债管理理论 ： 银行是可以主动管理负债的，负债并不是既定的，银行可能通过积极的竞争去争取活期存款、定期存款和储蓄存款等资金。 除了扩大存款之外，还要想办法借款来满足自己的资金需求，银行应尽力开拓各种负债渠道。 第一节 商业银行资产负债管理理论的发展 资产负债联合管理理论 ： 通过对资产结构和负债结构同时调整，使它们在利率、期限、风险和流动性等方面合理搭配，得到最优的资产负债组合。 第一节 商业银行资产负债管理理论的发展 资产负债表外管理理论 ： 银行应从正统的资产和负债业务以外去开拓新的业务领域，开辟新的盈利源泉。银行应发挥其强大的金融信息服务功能，利用计算机网络技术大力开展以信息处理为核心的服务业务。银行在存贷业务以外，可以开拓多样化的金融服务领域，如期货、期权等多种衍生金融工具的交易。提倡将资产负债表内的业务转化为表外业务，如将贷款转让给第三者，将存款转售给急需资金的单位等。 第二节 资产负债管理方法 资产负债综合管理的基本原理 规模对称原理 偿还期对称原理（速度对称原理） 结构对称原理 第二节 资产负债管理方法 资产负债综合管理的一般方法 资金汇集法 又称资金总库法或资金水池法 不考虑银行各种资金来源的性质，不论是活期存款、定期存款、借入资金或是银行资本金，均把它们汇集起来，按照银行的需要进行分配。分配时，依照先确定资产的流动性与盈利性状况，再按银行对资金的需求的轻重缓急进行分配的基本程序进行，而没有固定各项资产分配的比例。 银行资金来源 活期存款 储蓄存款 定期存款 短期非存款借入款 资金总库 银行资金使用的先后顺序 第一 准备金 第二 准备金 贷款 长期证券投资 固定资产 资本金 第二节 资产负债管理方法 资产负债综合管理的一般方法 资金分配法 又称资金转换法 商业银行在把现有的各项资金分配到各类资产上时，应使各种资金来源的流通速度或周转率与相应的资产期限相适应，也即银行资产与负债的偿还期应保持高度的对称关系。 活期存款中心 储蓄存款中心 定期存款中心 资 本 金 第一准备金 第二准备金 贷 款 长期证券投资 固 定 资 产 第二节 资产负债管理方法 资产负债综合管理的一般方法 线性规划法 银行将计算多种变量的数学方法引入到银行资金配置的决策中，寻求最优配置方案，这就是线性规划方法 线性规划模型在银行资金管理中的运用主要包括四个步骤，即建立模型函数目标，选择模型中的变量，确定约束条件，最后求出先行规划模型的解。 第二节 资产负债管理方法 资产负债综合管理的一般方法 缺口管理法 资产与负债内在联系的关键因素是利率、期限和流动性，通过缩小或扩大利率匹配、期限匹配和流动性匹配所形成的缺口的大小，来合理调整资产和负债的组合和规模 利率缺口管理 资产 负债 利率敏感型资产 2000 利率敏感型负债 5000 可变利率贷款 可变利率可转让存单 短期证券 货币市场存款账户 联邦基金 固定利率负债