正态云模型的重尾性质证明 - 中国工程科学.PDF

正态云模型的重尾性质证明 １ ２ ２ 李德毅 ， 刘常昱 ， 淦文燕 （１．中国电子系统工程研究所，北京 １００８４０；２．中国人民解放军理工大学指挥自动化学院，南京 ２１０００７） ［摘要］　正态分布和重尾分布在概率研究中具有非常重要的地位，二者具有完全不同的数学形式和物理意 义。 正态分布的密度函数以指数函数衰减至０，服从正态分布的随机变量，其绝大多数取值在其期望附近，偏 离期望很大的取值很少。 而服从重尾分布的随机变量，其尾分布函数具有重尾特性，密度函数以幂指数衰减 至０。 笔者证明了正态云模型是具有均值的重尾分布，是介于正态分布与重尾分布之间的中间状态，正态云 模型的参数超熵Ｈｅ 是可以实现正态分布向重尾分布转换的桥梁。 ［关键词］　正态分布；重尾分布；正态云模型；峰度 ［中图分类号］　ＴＰ１８２　［文献标识码］　Ａ　［文章编号］　１００９－１７４２（２０１１）０４－００２０－０４ 中的应用尤为重要。 例如，在有关可靠性的分布中， 1　前言 可靠性与失效率等概念都同尾分布函数有关。 自 在概率论与随机过程的研究中，正态分布的地 ２０世纪６０年代以来，国外出现了大量重尾分布的 位举足轻重。 正态分布的密度函数和分布函数具有 研究文献［１～３］ 。 但是究竟什么是重尾分布？ 至今仍 比较简单的数学形式和一些很好的数学性质。 正态 未有一个确切统一的定义来描述，甚至名称也没有 分布是许多重要概率分布的极限分布，许多非正态 完全统一。 不同文献中，重尾分布（ｈｅａｖｙ-ｔａｉｌｅｄ ｄｉｓ- 的随机变量是正态随机变量的函数，这些都使得正 ｔｒｉｂｕｔｉｏｎ）也被称为胖尾 （ｆａｔ-ｔａｉｌｅｄ ）、厚尾 （ｔｈｉｃｋ- 态分布在理论和实际中应用非常广泛。 ｔａｉｌｅｄ）或者长尾（ｌｏｎｇ-ｔａｉｌｅｄ）分布。 在文章中，笔者 中心极限定理从理论上阐述了产生正态分布的 把这些名词当作同义词，在不引起混淆的情况下，统 条件，中心极限定理简单直观的阐述是：如果决定某 称为重尾分布。 一随机变量结果的是大量微小的、独立的随机因素 重尾分布在分支过程、排队论和可靠性的研究 之和，并且每一随机因素的单独作用相对均匀的小， 中，特别是近年来在金融工程、数量经济和保险精算 没有一种因素可起到压倒一切的主导作用，那么这 等研究领域都有广泛应用。 特别是 １９９８年 ＢＡ 模 ［４］ 个随机变量一般近似服从于正态分布。 正态分布广 型的提出 ，使全世界不同领域的众多学者对幂律 泛存在于自然现象、社会现象、科学技术以及生产活 分布产生了极大的兴趣和热情。 而幂律分布就是一 动中，在实际中遇到的许多随机现象都服从或者近 类重尾分布。 由于优胜劣汰的竞争机制在生物界、 似服从正态分布。 例如，正常生产条件下的产品质 人类社会等诸多领域中都或多或少地存在，因此，越 量指标，随机测量误差，同一生物群体的某种特征， 来越多的研究者倾向于重尾分布具有不亚于正态分 某地的年平均气温等。 布的意义。 通常在讨论有关概率问题时，分布函数F（x）起 无论从产生条件、数学形式还是物理意义而言， 着非常重要的作用，其尾分布函数 １－F（x）在实际 重尾分布都和正态分布截然不同。 那么，二者之间 ［收稿日期］　２０１１－０１－２０ ［基金项目］　国家自