商业银行论文商业银行信用风险KMV模型违约距离.docVIP

商业银行论文：基于KMV模型的我国商业银行信贷风险度量和管理研究 【中文摘要】尽管近些年我国商业银行统计的不良贷款比率有较大幅度的降低,但其新的不良资产仍然在以比较快的速度产生,我国商业银行信用风险度量和管理的能力依然相对较弱。因此,全面提高我国商业银行信用风险度量和管理水平迫在眉睫。本文对国际流行的信用风险度量模型进行了介绍和比较,并对KMV模型的理论基础和计量方法进行总结。同时,本文选取深、沪两市共40家ST和非ST公司作为样本,针对不同违约点的赋值进行实证比较,采用KMV模型对样本公司的违约距离进行测算,比较ST公司和非ST公司的信用风险状况,以此来检验KMV模型在我国应用中鉴别风险的能力。实证结果表明,ST公司的违约距离相比非ST公司通常较小,KMV基本适用于我国商业银行对上市公司的信用风险度量。同时当违约点等于短期借款加上0.6倍长期借款的时候,KMV对我国上市公司的信用风险识别能力最强。然后,本文将KMV模型的应用扩展到对非上市公司的风险识别上。基于目前我国商业银行信用风险度量和管理的现状,本文认为我国商业银行可以借助KMV模型衡量企业信用风险,并通过改进模型和完善数据库来提高度量的准确性。此外,我国应该从加强商业银行内部管理和外部监控等多方面提高我国商业银... 【英文摘要】Despite the recent statistics of commercial banks NPL ratio has reduced significantly, but the new non-performing assets are still at a relatively fast production.China’s commercial bank credit risk measurement and management capacity remains relatively weak. Therefore, to raise China Commercial Bank Credit Risk management is urgent.In this paper, the credit risk measurement international fashion model is initially introduced and compared, and the KMV model’s theoretical basis and measurement method is ... 【关键词】商业银行 信用风险 KMV模型 违约距离 【英文关键词】Commercial Bank Credit Risk KMV Model Default Distance 【索购全文】联系Q1：138113721 Q2：139938848 同时提供论文写作一对一辅导和论文发表服务.保过包发 【目录】基于KMV模型的我国商业银行信贷风险度量和管理研究 摘要 4-5 Abstract 5 目录 6-7 第1章 导论 7-13 1.1 选题背景、目的及研究意义 7 1.2 国内外相关研究综述 7-12 1.3 文章框架 12-13 第2章 商业银行加强信用风险度量和管理的必要性分析 13-20 2.1 信用风险管理的定义、目标和意义 13-14 2.2 我国商业银行信用风险管理的历史沿革 14-15 2.3 加强信贷风险度量和管理在我国的必要性分析 15-20 第3章 KMV模型的基本框架 20-28 3.1 KMV模型的理论基础 20-23 3.2 KMV模型的基本假设条件 23 3.3 KMV模型的计算步骤 23-25 3.4 KMV模型的评价 25-28 第4章 KMV模型在我国的实证研究 28-41 4.1 参数选择 28-31 4.2 实证过程与结果 31-38 4.3 KMV模型实证结果综述 38-41 第5章 总结及KMV模型在我国的应用建议 41-49 5.1 模型应用的可行性分析及约束因素 41-43 5.2 非上市公司的KMV模型 43 5.3 完善我国商业银行信贷风险管理的建议 43-47 5.4 创新与今后努力的方向 47-49 参考文献 49-52 附录 52-53 在学期间发表论文清单 53-54 致谢 54