工程最优化第四章.ppt

第四章 单变量函数的最优化方法 搜索区间的确定 黄金分割法 二次插值法 Newton-Raphson法 要点：单峰函数的消去性质、进退算法基本思想、黄金分割法基本思想，重新开始、二次插值法要求、极小化架子、Newton-Raphson法基本思想、方法比较 学习的重要性： 1、工程实践中有时需要直接使用； 2、多变量最优化的基础，迭代中经常要用到。 方法分类： 1、直接法：迭代过程中只需要计算函数值 2、间接法或微分法：迭代过程中还需要计算目标函数的导数 f(x) x a b §4.1 搜索区间的确定 常用的一维直接法有消去法和近似法两类。它们都是从某个初始搜索区间出发，利用单峰函数的消去性质，逐步缩小搜索区间，直到满足精度要求为止。 §4.1.1 单峰函数 定义：如果函数f(x)在区间[a,b]上只有一个极值点, 则称f(x)为 [a, b]上的单峰函数。 连续单峰函数 f(x) x a b 不连续单峰函数 f(x) x a b 离散单峰函数 f(x) x a b 非单峰函数 单峰函数具有一个重要的消去性质 定理：设f(x)是区间[a,b]上的一个单峰函数，x*∈[a,b]是其极小点， x1 和x2是[a, b]上的任意两点，且ax1 x2b，那么比较f(x1)与f(x2)的值后，可得出如下结论： f(x) x a b (I) 消去[a, x1 ] x* x1 x2 f(x) x a b (II) 消去[x2, b] x* x2 x1 (II) 若f(x1) f(x2), x*∈[a,x2] 在单峰函数的区间内，计算两个点的函数值，比较大小后，就能把搜索区间缩小。在已缩小的区间内，仍含有一个函数值，如再计算另一点的函数值，比较后就可进一步缩小搜索区间 。 （I） 若f(x1)≥f(x2)，x*∈[x1,b] §4.1.2 进退算法 ? 如何确定包含极小点在内的初始区间 ? （一）基本思想： 由单峰函数的性质可知，函数值在极小点左边严格下降，在右边严格上升。 f(x) x a b x* x0 x1 x2 从某个初始点出发，沿函数值下降的方向前进，直至发现函数值上升为止。 由两边高，中间低的三点，可确定极小点所在的初始区间 x3 （二）算法 1、选定初始点a 和步长h; f(x) x 2、计算并比较f(a)和f(a+h)；有前进(1)和后退(2)两种情况： (1) 前进运算：若f(a) ≥f(a+h), (2) 后退运算：若f(a) f(a+h), a a+h 则步长加倍，计算f(a+3h)。若f(a+h) ≤f(a+3h)， 令 a1=a, b1=a+3h, 停止运算；否则将步长加倍，并重复上述运算。 a+3h f(x) x a a+h a+7h a1 b1 a-h a-3h a-7h a1 b1 则将步长改为－h。计算f(a－h), 若f(a－h) ≥ f(a)， 令 a1=a－h, b1=a+h, 停止运算；否则将步长加倍，继续后退。 (三) 几点说明 （P87） ？？ §4.2 区间消去法－黄金分割法 消去法的思想：反复使用单峰函数的消去性质，不断缩小包含 极小点的搜索区间，直到满足精度为止。 消去法的优点：只需计算函数值，通用性强 消去法的设计原则：（1）迭代公式简单；（2）消去效率高 （一）、黄金分割 x a b L λL (1－λ)L 取 “ ＋”，λ=0.61803398874189 （二）黄金分割法的基本思想 黄金分割重要的消去性质: x2 a b L λL (1－λ)L x1 λL (1－λ)L 设x1 ，x2 为[a, b] 中对称的两个黄金分割点 x1为[a, x2]的黄金分割点 x2为[x1, b]的黄金分割点 在进行区间消去时，不管是消去[a, x1]，还是消去[x2，b]，留下来的区间中还含一个黄金分割点，只要在对称位置找另一个黄金分割点，又可以进行下一次区间消去。 每次消去后，新区间的长度约为原区间的0.618倍，经过n次消去后，保留下来的区间长度为0.618nL，需计算函数值的次数为n+1 黄金分割比λ ? 0.618，所以此法也称为0.618法 （三）算法 开始 b-