信用风险理论考试题目.docVIP

第二章 信用风险管理 一、判断题 1．贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款信用风险所需要的注册资本。（ ） 答案：错 命题依据：理论篇，第二章，第四节 认知难度：理解 难度：中 2．银行在办理贷款时要求购买保险，属于风险缓释措施。（ ） 答案：对 命题依据：理论篇，第二章，第三节 认知难度：应用 难度：易 3．质押物黄金价格变动造成风险属于信用风险。（ ） 答案：错 命题依据：理论篇，第二章，第节 认知难度：理解 难度：中 4．压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元影响，情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。（ ） 答案：对 命题依据：理论篇，第二章，第二节 认知难度：记忆 难度：易 5．商业银行信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于风险补偿的风险管理策略。（ ） 答案：错 命题依据：理论篇，第二章，第一节 认知难度：记忆 难度：中 6．在企业现金流量表中，企业购置固定资产所支付的现金属于企业经营现金流出。（ ） 答案：错 命题依据：理论篇，第二章，第一节 认知难度：应用 难度：中 7．只有交易对方发生违约时，才能产生信用风险。( ) 答案：错 命题依据：理论篇，第二章，第一节 认知难度：理解 难度：易 8．与单笔贷款业务不同，商业银行评估信贷组合风险应更多地关注系统性风险的来源与变动情况。（ ） 答案：对 命题依据：理论篇，第二章，第一节 认知难度：记忆 难度：中 9．债券交易中仅存在市场风险，不存在信用风险。（ ） 答案：错 命题依据：教材第二章，第一节 认知难度：应用 难度：中 10．压力测试结果是管理者决策依据，各行要根据压力测试结果做好资本准备，以应对突发危机。（ ） 答案：错 命题依据：理论篇，第二章，第二节 认知难度：应用 难度：难 11．贷款减值准备并不是贷款既定损失准备，贷款定价时不需要考虑该因素。（ ） 答案：错 命题依据：理论篇，第二章，第四节 认知难度：理解 难度：中 12．外部评级由银行基于自身掌握的信息，对特定借款人和债项进行信用风险评价内部评级法商业银行对企业的风险暴露 商业银行对企业的风险暴露，如同时特征也可纳入零售风险暴露对于零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。。客户信用等级评定仅反映客户层面违约风险特征，一般不考虑贷款层面损失风险特征。内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行监管资本的计量方法，内部评级法中小企业风险暴露是指商业银行对年销售额（近3年销售额的算术平均值）不超过人民币的企业债务人的债权。实施初级法的商业银行自行估计在未来一段时间内借款人发生违约的可能性某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额借款人完成贷款协议规定的所有义务（本金、利息和费用）所需要的最长剩余时间根据银监会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》的规定，债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期以上应被视为违约评级认定的岗位设置应满足要求，评级认定人员不能从贷款发放中直接获益，不应受相关利益部门的影响，不能由评级发起人员兼任是指商业银行对内部评级计量模型及其支持体系进行持续检查，完善自我纠正机制，确保资本计量充分反映风险水平。内部评级体系内部评级体系内部评级体系验证内部评级体系传统的审批模式通常采用客户评级作为信贷准入标准之一但没有充分考虑债项的特征，更为科学的授信审批方式采用客户评级与债项评级二维模式。对于的企业客户积极进入，对的企业客户坚决退出。违约损失违约损失低违约损失违约损失违约低损失低违约损失低违约低损失违约损失经营成本、资金成本、税负成本、风险成本和资本成本等多种要素。银行可以利用内部评级法每笔贷款风险成本。风险成本（EL）=×（ ）。我行法人客户评级模型对客户信用等级的综合评定框架分为。我行法人客户评级模型客户包括定量因素分析和定性因素分析两个方面我行人客户评级模型按照个人客户收入来源分为工薪供职类和个私业主类两大类。工薪供职借款人年龄个人信用记录家庭收入及资产负债状况工薪供职评分卡主要评价指标包括借款人年龄、从业单位性质、个人信用记录、家庭收入及资产负债状况等个私业主评分卡主要评价指标包括借款人年龄、个人信用记录、经营稳定性、家庭收入及资产负债状况等。 按照内部评级法的要求，根据不同风险特征，银行账户信用风险暴露主权金融机构公司零售内部评级法零售风险暴露分为三大类。个人住房抵押贷款合格循环零售风险暴露其他零售风险暴露内部评级法专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权：债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体在商业银行内部采用组合方式进行管理债务人基本没有其他