我国的商业银行风险和反风险对策.pdfVIP

首都经济贸易大学 硕士学位论文 我国的商业银行风险及反风险对策 姓名：何南辉 申请学位级别：硕士 专业：金融学 指导教师：杨桂兰 2001.3.1 序 言 改革开放特别是二十世纪九十年代以来，以建立社会主义市场经济体制为目 标的各项改革，既为我国金融业的健康发展创造了良好的条件，也使我国金融体 系自身存在的不足与缺陷逐渐暴露。“金融风险”在几年前还是一个新话题，而 今天已经越来越为各方面所重视。邓小平同志曾说过“什么时候政府都要管住金 融。在资本主义国家，金融多半是私人的钱，损失不损失，别人不关心。社会主 义国家不同，损失的是国家的。货币贬值，通货膨胀，人民受损失。辛辛苦苦攒 几个钱，想提高一点生活水平，结果从金融这个口子流出去了。西方世界也经常 议论这个问题，但他们与我们体制不同，还摸不清我们底细。如果摸清底细，将 来会拿这个东西来攻我们的。我们要警惕。钱，不能从金融这个口子里白自流走 了。人民币不能贬值太多，市场物价要控制住。”江泽民同志也指出：“金融是现 代经济的核心。金融搞好了，一着棋活，全盘皆活。如果金融搞乱了，那就会一 着棋死，全盘皆输”。两代领导人的论述，表明我国领导层已从认识上将金融安 全提高到前所未有的高度。 世界各国银行都存在风险问题，这种不论什么制度下都有的风险，是由银行 性质和银行业务本身造成的。在经济全球化的大背景下，我国商业银行风险的形 成与国外商业银行风险的形成有区别。我国金融体系面临着既要解决计划经济体 制所遗留下来而尚未完全解决的风险，同时也要解决伴随着世界经济一体化而带 来的新的风险。前几年国内经济过热，金融秩序遭到极大破坏，就是计划经济体 制积累下来的各种矛盾在金融业的一次集中爆发。近三年来，中央金融工作会议 制定的整顿金融秩序的各项政策措施的效果是明显的，国内经济成功实现了“软 着陆”，经受住了亚洲金融危机的冲击，保持了人民币不贬值，并克服了连续几 年的内需不足，目前已经呈现走出衰退的积极态势。但是，导致我国发生金融危 机的风险因素仍然存在，特别是一些深层次的矛盾依然没有找到有效的解决办 法。这些涉及到体制性的问题对于世界发达国家来讲，几乎是不存在的，因此， 在解决这些问题上，我们还有很多课要补。不仅如此，从形势的发展来看，我国 加入WTO在即，如何应对统一的国际金融市场的挑战，如何在这个市场上趋利避 害，已经成为一个现实的课题摆在中国金融界面前。可以说，我国防范和化解金 融风险的工作任重而道远。 第一章商业银行经营风险概述 第一节 风险及风险管理 一、风险含义 风险即损失发生的不确定性。从经济学的角度来说，风险是由于各种不确定 因素的出现和变化，使生产者的实际收益与预期收益发生偏离，有蒙受经济损失 _—一 或获取额外收益的可能性。首先，风险是产生于客观规律之外的、事先不可预知 的不确定因索，而这些不确定因素既包括经济主体自身状况的变化，也包括经济 环境及其它经济主体的状况变化；其次，风险既能带来损失(称为风险损失)， 也可能带来收益(称为风险收益)；第三，风险的不确定使之难于度量，度量风 险的目的不在于事后分析，而在于事前控制，但在风险结果尚未发生之前，对风 险的测度只能是一种预测，因而增加了测定风险的难度。 二、现代市场经济是一种典型的风险经济 市场经济中的基本经济活动是商品的交换与流通。由于对某一商品的供给、 需求是无数经济主体各自行为或选择的总和，因而供给和需求是随时变动的、不 确定的。受供求力量对比的影响，价格也是时刻变动不定的。这种供求、价格的 不确定性导致商品生产者的经营收益面l临着极大的风