虚拟变量回归模型：第四节（课件）.pptVIP

第四节 虚拟变量应用—结构变化与政策调整 1、回归分析的结构稳定假设 2、结构突变过程 一、结构稳定性与突变 全样本 1978年前 1978年后 二、用虚拟变量实现结构突变的识别与估计 引入刻画结构突变过程的虚拟变量： 构建模型： 用虚拟变量描述结构变化的价值： ◆识别出了结构突变的存在性 ◆对结构突变点前后的回归模型进行了参数估计 ◆较小的自由度损失 作为转轨背景的发展中国家，我国市场化进程中存在频繁的政策调整，而这往往会引起结构冲击与突变，如分税制改革、加入WTO、股权分置改革、浮动汇率制等，在回归分析中，我们可以借助虚拟变量来表征政策变化，并分析是否引起了结构突变。 1.虚拟变量的基准类选择 4.渐变的结构突变过程如何识别？ 总结： 2.虚拟变量的赋值规则 3.不同虚拟变量应用模式的差异与选择