2014年期货从业《投资分析》提分试题及详解6.docxVIP

2014年期货从业《投资分析》提分试题及详解6 一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求，请将正确选项的代码填人括号内) 　　1.1952年，( )发表了资产组合理论，开启了金融问题定量研究的先河。 　　A.马科维茨 　　B.罗斯 　　C.斯科尔斯 　　D.布莱克 　　【解析】l952年，马科维茨发表了资产组合理论，正式提出用收益的方差来描述投资风险的概念，开启了金融问题定量研究的先河。他利用概率论和数理统计的有关理论，构造了分析证券价格的模型框架。 　　2.在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用( )来度量。 　　A.数学期望和协方差 　　B.数学期望和方差 　　C.方差和数学期望 　　D.协方差和数学期望 　　【解析】在马科维茨资产组合理论模型里，证券的未来价格是一个随机变量，证券的收益和风险可以用这个随机变量的数学期望和方差来度量。资产组合理论的产生与发展显示了统计分析方法在金融投资领域应用的强大生命力。 　　3.( )在期货价格分析实践运用中是最为广泛的，也算最基础的分析方法。 　　A.德尔菲法 　　B.时间序列分析法 　　C.回归分析方法 　　D.组合模型分析法 　　【解析】回归分析方法在期货价格分析实践运用中是最为广泛的，也算最基础的分析方法。回归分析方法是确定变量间相互作用与影响的建模方法，在数据分析工作中有着极其广泛的应用。 　　4