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模考7基础知识答案1[单选题] 当贝塔系数（　）时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。 A.大于0 B.等于0 C.小于0 D.小于等于0 参考答案：A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。2[单选题] 固定收益证券中常常是（　）付息一次。 A.每日 B.每月 C.每半年 D.每年 参考答案：C固定收益证券中常常是半年付息一次。3[单选题] 国际证监会组织认为，（　）的监管，是对政府监管的有益补充，其对市场运作和行为的了解更为深入，专业水平更高。 A.基金管理人内部 B.社会公众 C.基金业行业自律组织 D.其他金融行业 参考答案：C国际证监会组织认为，基金业行业自律组织的监管，是对政府监管的有益补充。由于自律组织对市场运作和行为的了解更为深入，专业水平更高，可能对市场变化的反应比政府机构更快、更灵活。4[单选题] 关于远期合约，下列表述错误的是（　）。 A.远期合约是一种最简单的衍生品合约 B.远期合约流动性通常较差 C.远期合约是一种标准化合约 D.远期合约不能形成统一的市场价格 参考答案：C远期合约是一种最简单的衍生品合约。远期合约是一种非标准化的合约，即远期合约一般不在交易所进行交易，而是在金融机构之间或金融机构与客户之间通过谈判后签署的。因为远期合约没有固定的、集中的交易场所，不利于市场信息的披露，也就不能形成统一的市场价格，所以远期合约市场的效率偏低；其次，每份远期合约在交割地点、到期日、交割价格、交易单位和合约标的资产的质量等细节上差异很大，给远期合约的流通造成很大不便，因此远期合约的流动性比较差。5[单选题] 下列关于回购协议利率的说法中，错误的是（　）。 A.抵押证券的流动性越好、信用程度越高，回购利率越低 B.货币市场的其他子市场的利率高低对回购市场利率的高低产生正向影响 C.若采用实物交割，回购利率较高 D.一般来说，回购期限越短，抵押品的价格风险越低，回购利率越低 参考答案：C若采用实物交割，回购利率较低。目前的大部分回购协议尤其是期限较短的回购协议一般不采用实物交付，而是将抵押的证券交付至贷款人的清算银行的保管账户或借款人专用的证券保管账户中。6[单选题] （　）是以美元计价且在美国证券市场上交易的存托凭证。 A.全球存托凭证 B.美国存托凭证 C.欧洲存托凭证 D.香港存托凭证 参考答案：B美国存托凭证是以美元计价且在美国证券市场上交易的存托凭证。ADR是最主要的存托凭证，其流通量最大。7[单选题] 关于股票基金的风险管理，下列说法错误的是（　）。 A.持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多 B.如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金 C.净值增长率波动程度越大，基金的风险就越高 D.常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标 参考答案：B如果某基金的贝塔系数大于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金；如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金。8[单选题] 为约束私募股权投资基金高管人员可能进行的风险行为，AIFMD规定（　）的绩效薪酬要延缓至少3～5年支付。 A.30% B.40% C.50% D.60% 参考答案：B为约束私募股权投资基金高管人员可能进行的风险行为，AIFMD规定40%的绩效薪酬要延缓至少3—5年支付。9[单选题] 根据基金的分类标准，正确的是（　）。I．80%以上的基金资产投资于股票的，为股票基金Ⅱ．80%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金Ⅲ．80%以上的基金资产投资于货币市场工具的，为货币市场基金Ⅳ．80%以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中基金 A.I、Ⅱ、Ⅲ B.I、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 参考答案：B基金的分类标准如下：(1)80%以上的基金资产投资于股票的，为股票基金。(2)80%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金。(3)仅投资于货币市场工具的，为货币市场基金。(4)80%以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中基金。(5)投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份额，并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合第(1)项、第(2)项、第(4)项规定的，为混合基金。(6)中国证监会规定的其他基金类别。10[单选题] 一般来说，速动比率大于（　）时，企业才能维持较好的短期偿债能力和财务稳定状况。 A.1 B.2 C.3 D.4 参考答案：B一般来说，速动比率大于2时，企业才能维持较好的短期偿债能