一类带有储藏费和交易费的商品期权定价模型.pdfVIP

2007年 赣南师范学院学报 №．6 第六期 Journal of Gannan Normal Universi~, Dec．2Oo7 一 类带有储藏费和交易费的 商品期权定价模型 潘 坚，刘福来 (赣南师范学院数学与计算机科学学院，江西赣州 341000) 摘 要：在Black--Scholes模型的基础上，利用证券组合技术和无套利原理推导出一类带有储藏费和交易费的 商品期权定价模型。并借助于有限差分法给出了模型的数值解．最后，给出了一个求解该类商品期权的数值算倒． 关键词：储藏费；交易费；商品期权；有限差分法；期权定价 中图分类号：0141．4；1；830．9 文献标识码：A 文章编号：1004—8332(2007)06—0028—03 金融衍生资产既可以作为保值和规避风险的工具，又可以被当作高风险和高收益的机会，因而受到众 多投资者的欢迎．而在金融