第二章、随机过程基本概念.ppt

(1)定义:称实随机过程 的维勒过程,如果 1) 为参数 2)是平稳独立增量过程; 3)对任意的 (2)设 是参数 的维勒过程,则 1） 2） 3） 维勒过程是正态过程. 证明:1)定义条件3)中s=0即得; 2)同上一目F(t)性质(2); 2.5 几类重要的随机过程 汛担适吕宙弦影殆毅馅咕蝴冬赎绅子满烃殖哮吵脐诽再谦灰客纫直矣梧爽第二章、随机过程基本概念第二章、随机过程基本概念 3)对 相互独立,且 所以 是n维正态向量,而 所以, 是正态向量,故 是正态过程. 2.5 几类重要的随机过程 偷缠连综择摩瓮镶阀敢铺服匠标礁度纳丙俐短窜纫种挝勘姐掳苹抱雀炒监第二章、随机过程基本概念第二章、随机过程基本概念 6、泊松过程 (1)计数过程 如果 代表直到t 时刻已发生随机事件数,称 计数过程. 由计数过程的定义可知,计数过程 满足: 1) 2) 是一正整数; 3) 代表在时间间隔t-s内随机事件发生的数目. 2.5 几类重要的随机过程 酞评另淮早厉逸辫勒堪运掷溢岳况亏鉴佯笆沧迎箱无疗梆醒携胃兜绵愈玄第二章、随机过程基本概念第二章、随机过程基本概念 (2)泊松过程的定义 满足： 设有一计数过程 1)N(0)=0; 2)是平稳增量过程； 3)对 即 则称 为强度 波松过程. 由定义可以算得: 1) 2.5 几类重要的随机过程 疚洒谐妄捻婚识瞥揭荚绸疮蹲穗帜所诫交残穷答啊誉趋驶久晒孕克畏您碍第二章、随机过程基本概念第二章、随机过程基本概念 2) 3) (3)波松过程的数学模型 若计数过程 满足: 1)零初值性:N(0)=0; 2)独立增量性:即对任意 相互独立; 3)齐次性: 的分布只与 t-s有关,而与起点 s 无关; 2.5 几类重要的随机过程 蠢硫踊殿障路血喊祖掂翱姬语再土集阳釉棋泵涤镰羞屎坟轰辛措蹦抓坑操第二章、随机过程基本概念第二章、随机过程基本概念 4)普通性:以 有 则 为泊松过程. 证明:显然条件1)~3)对应泊松过程定义条件1)~2),只须证满足定义条件3),即证 令: 2.5 几类重要的随机过程 都历稿裙烷畔颖旱盾腊迟轿烯谋锡字嘛盅恒菜筑祝汹羽磋溢傣闹著董甘溺第二章、随机过程基本概念第二章、随机过程基本概念 又 令 取极限得 解之得 又 得C=1. 当n0时,有 2.5 几类重要的随机过程 哮抱哥痔躯藩染拾粪猖捶谜脚瓶坯挂枚贵秋饶先动糖周骸沼垦稍峦惋份赃第二章、随机过程基本概念第二章、随机过程基本概念 令 取极限得 由 得 (递推公式) 2.5 几类重要的随机过程 踢扰察坡编糕晨痒柳惨奏迭氢垃酬樊眯隶险铺霖娩践卢深拦瞧刷泡忻舅汗第二章、随机过程基本概念第二章、随机过程基本概念 由 得C=0. 由 和递推公式求出 类推得 的两个相互独 例5、设 是强度分别为 立的波松过程,则 是强度为 波松过程. 2.5 几类重要的随机过程 忙缸雨打举称盖兽辜煤绝篇腥寞纬除蕉垢汪柜淘狱技檄桩胆坐釉毛瓮蝴窗第二章、随机过程基本概念第二章、随机过程基本概念 证明：显然：N(0)=0,N(t)具有平稳独立增量，只须证 N(t)服从波松分布. 由于 特征函数为 由独立性, 由唯一性知N(t)~ (4)波松过程的到达时间与点间间隔的分布 设N(t)表示时间区间[0,t)到达服务机构的顾客数且 为强度 的波松过程, 2.5 几类重要的随机过程 墨猖肚岳槽祁必弦赡汾病傲解污电擎伶虏鸽种轨奥捆啮级氧舷囱村释始妇第二章、随机过程基本概念第二章、随机过程基本概念 为第一个,第二个直至第n个顾客到达服务机构的时刻,称 为到达时间序列,N(t)在 的值不变. 令 称 为到达时间间隔或点间 距离序列. 为到达时间序列. 的指 设 为强度 的波松过程, 为到达时间间隔或点间距离, 序列 则 为独立同分布的随机变量,且服从参数为 数分布; 服从参数为 和n的 Gamma分布,其密度为 2.5 几类重要的随机过程 憋拷蒂硷磊抗宗栈否荐脏助声诚迪曾氢贾蚀毋浴冒答奶夏混谆烂由食彭琐第二章、随机过程基本概念第二章、随机过程基本概念 机动 目录 上页 下页 返回 结束 随机过程(西电版) 第2章 随机过程的基本概念 * 机动 目录 上页 下页 返回 结束 第2章 随机过程的基本概念 2.1 随机过程的定义 2.2 随机过程的有限维分布函数族 2.3 随机过程的数字特征 2.5 几类重要的随机过程 2.4 复随机过程 赊靛煞丰陌硝她琵也困献仲绽歼椅决