基于随机波动率模型的工业金属套期保值研究 - 上海期货交易所.pdfVIP

第二届期货与衍生品市场国际会议特稿 2nd ICFDM SPECIAL CONTRIBUTION 编者按：2013年11月9日，由上海期货交易所、上海期货与衍生品研究院、中国人民大 学和北京航空航天大学联合主办， 国际期货业界知名学术期刊《期货市场杂志》（The Journal of Futures Markets）及国内顶级杂志《管理世界》提供学术支持的“第二届期货与 衍生品市场国际会议”在中国人民大学召开。本次国际会议吸引了来自国内外的近百位 优秀学者参会。会议结束后，主办方通过匿名评审的方式，从会议论文中遴选出多篇优秀 论文，由《期货市场杂志》在今年刊登于其34卷第8期“期货与衍生品市场国际会议”特刊 上。《期货与金融衍生品》编辑部特选取此次会议4篇优秀论文，全文翻译为中文*，在第 三届期货与衍生品市场国际会议召开前夕，制作“第二届期货与衍生品市场国际会议”特 刊，以飨读者。 基于随机波动率模型的工业金属套期保值研究** Hedging Industrial Metals with Stochastic Volatility Models 1