2014赢智程序化交易培训课件.pptxVIP

程序化交易培训;回测;第一章 认识程序化交易;;; 人性的弱点源自于不信任，而不信任又是因为不能全面了解。如果不能在对交易系统全面认识的基础上，建立理性的信任，程序化交易仍无助于克服人性的弱点。;计划你的交易;第二章 WH8程序化功能简介;基本面信息;WH8处理;1;2; 公式条件单适用于交易系统无法完全量化的交易者。交易者可以将可量化部分的交易通过程序执行，对于不可量化的部分则通过主观判断手动执行。 例如，你主要通过盘感判断是否入场（无法量化），出场条件是均线金叉或者死叉。但是你总是在应该进行止损的时候犹豫，最终错过了最佳止损时机。这种情况下，你就可以量化止损条件，编写成一个公式条件单模型，在你手动开仓后，将这个公式条件单加载运行，帮你进行止损。 一个公式条件单只能进行一种交易。例如，一个公式条件单中有了买开仓的条件后，就不能再有除买开仓之外的条件，如果还要执行其他非买开仓的条件，需要新建公式条件单。 公式条件单最后需要加上CONDITION_ORDER; 公式条件单需要加载在模组中运行。;;3;3.1;3.2;3.3; 高频策略适用于基于市场微观结构进行交易的投资者。 在日内秒周期平台上，可以使用日内高频函数获取盘口的多档挂单、大单、主动买/卖成交量、其他市场微观行情数据。 交易者还可以使用独立运行的下单组件实现高频交易。 日内秒周期模块中可以进行高频模型的TICK逐笔回放测试。 高频模型必须加载在日内秒周期模块中运行。;量能周期;4;第三章：编写要点;1. 麦语言语法;1、除系统函数和参数之外的变量必须有定义。变量名称不能重复： ①变量名称不能与系统函数重复； ②变量名称不能与参数名重复； ③变量名称之间不能重复； 2、英文半角输入法的大写状态下编写代码； 3、每个语句应该以分号结束；（跨周期函数#IMPORT是个例外）;大函数;;示例;练习1： //当根K线最高价； 练习2： //结算价； 练习3： //15周期收盘价均线（显示线型)； 练习4： //当前K线的前一个周期最高价； //当前K线的前一个周期15均线；;2.常???模型的编写;KDJ指标： RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D;;交易指令;编写模型的步骤;第1步：确定交易思路 5日均线金叉10日均线，平空做多；5日均线死叉10日均线，平多做空；;MA5MA10 REF(MA5MA10,1),BPK; //5日均线大于10日均线买入。 MA5MA10 REF(MA5MA10,1),SPK; //10日均线大于5日均线卖出。;答案： MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); RSV:=(C-LLV(L,N))/(HHV(H,N)-LLV(L,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); MA5MA10 CROSS(K,D),BK;//5日均线大于10日均线并且KD金叉买入 MA5MA10 CROSS(D,K),SP;//10日均线大于5日均线并且KD死叉卖出 AUTOFILTER;;3.跨周期模型的编写;#IMPORT [CODE, PERIOD, FORMULA] AS VAR //引用 CODE 所对应的合约 PERIOD 周期下指标 FORMULA 的数据 1、CODE 文华码，PERIOD 周期，FORMULA 引用指标名，VAR 定义变量名； 2、只能引用如下常规周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH ； 3、只能短周期引用长周期； 4、跨周期的使用不支持以下形式的引用：① 3分钟周期引用5分钟周期；② 3分钟周期引用10分钟周期；③ 10分钟引用15分钟周期；④ 周线引用月线； 5、被引用的指标中不能存在引用； 6、如果不写文华码，默认引用当前合约； 7、FORMULA引用指标名只能为字母或数字命名的指标； 8、定义变量名不能与函数名重复； 9、最多可以跨周期引用两个周期的数据； 10、使用该函数编写末尾不能编写分号。;编写跨周期模型的步骤;第1步：确定交易思路 当日均线出现多头排列时，5分钟K与D金叉，做多；当日均线出现空头排列时， 5分钟K与D死叉，做空。;第3步：量化交易条件中数据之间的逻辑条件 多头排列：5周期均线大于10周期均线，10周期均线大于30周期均线 空头排列：5周期均线小于10周期均线，