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- 2017-07-04 发布于湖北
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1.计算下列货币的交叉汇率:
(1)已知:USD/DEM:1.8421/28
USD/HKD:7.8085/95
求:DEM/HKD
(2)已知:GBP/USD:1.6125/35
USD/JPY:150.80/90
求:GBP/JPY
(1)7.8085/1.8428=4.2373 7.8095/1.8421=4.2394 DEM/HKD=4.2373/94(5分)
(2)150.80*1.6125=243.165 150.90*1.6135=243.477 GBP/JPY=243.165/477(5分)
2.某年10月中旬外汇市场行情为:
即期汇率GBP/USD=1.6770/80
2个月掉期率 125/122,
一美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测2个月后英镑将贬值,即期汇率水平将变为GBP/USD=1.6600/10,不考虑交易费用。那么:
(1) 如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少?
(2) 美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值?
(
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