三大分布及其分位数.ppt

研究生概率统计讲义 * * §1.5 常用的分布及其分位数 1. 卡方分布 卡平方分布、t分布及F分布都是由正态分布所 导出的分布，它们与正态分布一起，是试验统计 中常用的分布。 当X1、X2、…、Xn相互独立且都服从N(0,1)时， 的分布称为自由度等于n的x2(n)分布， 记作 Z～ x2(n)(n).它的分布密度 * * x2(n)分布是非对称分布，具有可加性，也叫再生性， 即当Y与Z相互独立，且Y～ x2(n)，Z～ x2(m)， 则Y+Z～x2 (n+m)。 * * 2. t分布 t分布是英国统计学家W.S.Gosset(1908)提出,笔名Student,故又称Student分布. X～N(0,1)，Y～x2 (n)，则Z = 的分布称为自由 度等于n的t分布，记作Z ～ t (n)，它的分布密度 * * 请注意：t分布的分布密度也是偶函数， 且当n30时，t分布与标准正态分布N(0,1)的密度 曲线几乎重叠为一。这时， t分布的分布函数值 查N(0,1)的分布函数值表便可以得到。 3. F分布 若X与Y相互独立，且X～x2 (n)，Y～x2 (m)，则 的分布称为第一自由度等于n、第二自由度等于m的F分布，记作Z～F (n, m)，它的分布密度 * * 请注意：F分布也是非对称分布，它的分布密度与自 由度的次序有关，当Z～F (n, m)时，1/ Z ～F (m ,n)。 4. t分布与F分布的关系 若X～t(n)，则Y=X2～F(1,n)。 * * 5. 常用分布的分位数 1）分位数的定义 分位数或临界值与随机变量的分布函数有关，根据应 用的需要，有三种不同的称呼，即α分位数、上侧α分 位数与双侧α分位数，它们的定义如下： 当随机变量X的分布函数为 F(x)，实数α满足0 α1 时，α分位数是使P{X xα}=F(xα)=α的数xα。 上侧α分位数是使P{X λ}=1-F(λ)=α的数λ， 双侧α分位数是使P{Xλ1}=F(λ1)=0.5α的数λ1、使 P{Xλ2}=1-F(λ2)=0.5α的数λ2。 * * 因为1-F(λ)=α，F(λ)=1-α，所以上侧α分位数λ就 是1-α分位数 x 1-α； F(λ1)=0.5α，1-F(λ2)=0.5α，所以双侧α分位数 λ1就是0.5α分位数 x 0.5α，双侧α分位数λ2就是 1-0.5α分位数 x 1-0.5α。 2）标准正态分布的α分位数记作 uα，0.5α分位数 记作u 0.5α，1-0.5α分位数记作u 1-0.5α。 * * * * 3）卡平方分布的α分位数记作x2α(n)。 P{X x2α(n)}=α * * 4）t 分布的α分位数记作tα(n) 当X～t (n)时，P{Xt α(n)}=α，且与标准正态分布相类似。 * * 5）F分布的α分位数记作Fα(n , m) Fα(n , m)0，当X～F (n , m)时，P{XFα(n , m)}=α 研究生概率统计讲义