Eviews数据统计与分析教程13章状态空间模型.pptVIP

* EViews统计分析基础教程 第13章 状态空间模型 重点内容： 卡尔滤波原理 状态空间模型的建立 状态空间模型的估计 一、状态空间模型基本理论 设yt是k×1维可观测向量，其包含k个经济变量，有m×1维状态向量? t，可观测向量yt与状态向量? t有关。有 y t = Z t? t + d t + μ t 该式被称为量测方程（Measurement Equation），也叫信号方程（Signal Equation）。其中，n为样本长度；Z t是k×m矩阵；? t的元素是不可观测的；d t为k×1维向量；μ t是k×1维向量，是均值为0，协方差矩阵为H t的连续的不相关误差项，即 E（μ t）=0 Var（μ t）=H t 一、状态空间模型基本理论 有如下方程成立 ? t = T t? t-1 + c t + R t ? t 该式被称为转移方程（Transition Equation），也叫状态方程（State Equation）。其中，T t是m×m矩阵；c t是m×1向量；R t是m×g矩阵；? t是g×1向量，其均值为0，协方差矩阵为Q t的连续的不相关误差项，即 E（? t）=0 Var（? t）=Q t 量测方程中的矩阵Z t，d t，H t和移动方程中的矩阵T t，c t，R t，Q t被统称为系统