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国联期货资产管理计划风险等级评估表 基本因素 参考权重 子项目 分值 得分 流动性 15% 开放频率5% 低于每月开放的频率 40 　 每月开放 60 每季度开放 80 低于每季度开放的频率 90 不开放 100 封闭期长短5% 不设置封闭期 20 　 封闭期在产品成立后 3 个月以内（含 3 个月） 60 封闭期在产品成立后 3 个月以上（不含 3 个 月）、1 年以内（含1 年） 80 封闭期在产品成立后 1 年以上（不含 1 年） 100 投资对象变现能力3% 公开市场交易品种（投资比例≥80%的交易 品种） 80 　 非公开市场交易品种（投资比例≥80%的交 易品种） 100 有无转让安排2% 有 60 　 无 100 到期时限 5% 可赎回时限≤1 年 60 　 1 3 年 80 可赎回时限＞3 年或无固定期限 100 杠杆情况（资金杠杆） 10% 无杠杆 50 　 1 60 1＜杠杆倍数≤2 80 杠杆倍数＞2 100 结构复杂性 10% 产品为常规产品，结构简单，不存在不易估值的情况 50 　 100 投资单位产品或者相关服务的最低金额 5% 100 万≤最低金额≤300 万 80 　 300 1000 万 90 最低金额＞1000 万 100 投资方向和投资范围 15% 固定收益类（含分级A类） 20 　 　 60 权益类（含股票、可转债等） 80 衍生品类（含分级B类） 100 募集方式 5% 直销 80 　 80 代销（证券投资咨询机构、独立基金销售机构） 100 发行人等相关主体的信用状况 5% 持牌情况1% 经国务院金融监管部门批准从事资产管理业务的机构 80 　 其他一般私募机构 100 总体管理规模3% 已发行计划数量≥5 支，且合计规模≥2 亿元 60 　 已发行计划数量≥3 支，且合计规模≥1 亿元 80 已发行计划数量＜3 支，或合计规模＜1 亿元 100 业内声誉1% 业内声誉良好、信用良好 60 　 业内声誉一般、信用一般 80 业内声誉较差、信用较差 100 同类产品或者服务过往业绩 10% 过往业绩5% 最近两年平均年化收益≥20% 60 　 0%≤最近两年平均年化收益＜20% 80 最近两年平均年化收益＜0% 100 最大回撤5% 最近两年平均最大回撤≤10% 50 　 10%＜最近两年平均最大回撤≤20% 80 最近两年平均最大回撤＞20% 100 投资策略 10% 固定收益策略 40 　 60 对冲策略（风险敞口高于20%） 80 套利策略（风险敞口小于等于20%） 50 套利策略（风险敞口高于20%） 60 趋势策略 100 预警止损安排 5% 止损线＞0.95 80 　 0.700.95 90 止损线≤0.70 或未设置止损线 100 跨境因素 5% 境内发行或交易的产品 60 　 100 其他因素（以上未列明的 其他影响产品风险的素） 　 合计分值 　 注：1、此表仅供资产管理部参考使用，资产管理部应当确定各项评估因素的分值和权重，建立评估分值与产品及服务风险评级的对应关系。根据本表评估的结果与《资管产品备案机构风险等级名录》不一致的，根据孰高的原则确认风险等级。2、上述评估因素可能并未穷尽具体产品的特殊风险，如特定市场的风险、交易对手方的信用风险、委托资产未被托管的风险、分级产品劣后级相较于优先级承担的风险等，资产管理部应在定量评估的基础上综合考虑其他有可能构成投资风险的因素，审慎评估其风险等级。3、根据得分情况，将产品划分为以下五类风险等级：20分以下为低风险产品，（20，40]为中等偏低风险产品，（40，60]为中等风险产品，（60，80]为中等偏高风险产品，80分以上为高风险产品。