- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
某校金融运筹学作业
1、
首先列出求解方程:
Max q9
Subject to
x1+y1+z1-q1=100;
1.005*q1+y2+z2-q2-1.025*y1=500;
1.005*q2+y3+z3-q3-1.025*y2-1.036324*z1=100;
1.005*q3+y4+z4-q4-1.025*y3-1.036324*z2 -600;
1.005*q4+y5+z5-q5-1.025*y4-1.036324*z3 -500;
1.005*q5+y6+z6-q6-1.025*y5-1.036324*z4=200;
1.005*q6+y7+z7-q7-1.025*y6-1.036324*z5=600;
1.005*q7+y8-q8-1.025*y7-1.036324*z6 -900;
1.005*q8-1.025*y8-1.036324*z7-1.0828567056*x1-q9=0;x y ,z q =0,
i, i i, i
此处,X 1 表示两年期的贷款,因为8 个季度的还款期,所以只能第一个季度借。并且,还
款按照复利计算,则为第九季度还1.0828567056*x1
Yi 表示第i 季度初的借款,1-8 季度都可以借。
Zi 表示第i 季度初的两季度期限的贷款,1-7 季度都可以借,还款按复利计算。
Qi 表示第i 季度初的现金剩余。
使用lingo 线性规划软件进行求解,可以得到结果如下
得到的允许增量减量如下图所示:
可见,在当前条件下,Q9 最优解约为471.5631
当Q2 的500 变成300 时,因为其变动在允许递减之内,而Q2 影子价格为-1.077469,则可
以得到此时Q9 最优解为471.5631+ 1.077469*200=687.057
当Q2 的500 变成100 时,超出了允许递减额度,所以不能用影子价格求解
2.
题目意思不是很清楚,这里做出以下的假设:
1、投资组合的债券购买量都在开始时确定,后面不可追加购买。
2 、支付保险金后的盈余将以2% 的利率加到下一年中。
3 、目标是最小化满足支付养老金的购买的钱,这样就能保证剩余更多的钱来让基金经理投
资风险和收益更大的项目,同时也能保证按时支付养老金。
4 、所谓的coupon ,则是每年支付相应现金,在结束时返还100。
可以使用以下模型形式来进行建模
T
Min P X
Subject to 1.02Q +CX-Q M ;j =1,2,…9, Q =0
j-1 j j j 0
所有变量为非负数
此处,Q 为盈余,M 为每年支付的养老金额,C 为债券的coupon 矩阵行,X 为对应的
购买份额。
则可以列出线性规划方程如下:
min=102.44*X1+99.95*X2+100.02*X3+(102.66)*X4+87.9*X5+85.43*X6+83.42*X7+103.82*X8+110.29*X9+108.85*X10+109.95*X11+107.36*X12+1 04.62*X13+99.07*X14+103.78*X1
5+64.66*X16;
100*X1+5.625*X1+4.75*X2+4.25*X3+5.25*X4+0+0+0+5.75*X8+6.875*X9+6.5*X10+6.625*X11+6.125*X12+5.625*X13+4.75*X14+5.5*X15+0-Q1=240000000;
1.02*Q1+100*X2+4.75*X2+4.25*X3+5.25*X4+0+0+0+5.75*X8+6.875*X9+6.5*X10+6.625*X11+6.125*X12+5.625*X13+4.75*X14+5.5*X15+0-Q2=260000000;
1.02*Q2+100.*X3+100*X4+100*X5+4.25*X3+5.25*X4+0+0+0+5.75*X8+6.875*X9+6.5*X10+6.625*X11+6.125*X12+5.625*X13+4.75*X14+5.5*X15+0-Q3=280000000;
1.02*Q3+100*X6+5.75*X8+6.875*X9+6.5*X10+
您可能关注的文档
最近下载
- 饮食业油烟污染防治工作交流会PPT.pptx VIP
- 可行性研究报告投资估算及财务分析全套计算表格共17个附表excle带公式只更改标红部分.xlsx VIP
- 附件2文物保护规划编制预算标准和要求.doc
- 论语》论学部分.ppt VIP
- 廉洁风险防控指导手册.pdf VIP
- 山东省济南市高新区2023-2024学年八年级下学期数学期中考试试卷(含答案).pdf VIP
- 2025年第六届国家版图知识竞赛题库及答案.doc VIP
- QJL J100013-2016汽车零部件条形码编制管理规则.pdf
- GB∕T+34936-2017+光伏发电站汇流箱技术要求.pdf VIP
- 汽车制动系统故障诊断与排除-2024年世界职业院校技能大赛一等奖展示PPT.pptx
文档评论(0)