水利水电工程项目风险分析方法研究.pdfVIP

2004 年 9 月 河　北　工　程　技　术　高　等　专　科　学　校　学　报 Sep. 2004 　　 第 3 期 　　　　　　　 JOU RNAL O F H EBE I EN G IN EER IN G AND T ECHN ICAL COLL EGE　　　　　　　　 N o. 3 　　 ( ) 文章编号: 1008- 3782 2004 03- 0001- 06 水利水电工程项目风险分析方法研究 1 1 2 王仁超 , 黄永春 , 徐兴中 ( 1 天津大学建筑工程学院, 天津　300072; 2 水利部河北水利水电勘测设计研究院, 天津　300250) 摘要: 介绍了水利水电工程项目中一些常用的风险分析方法, 分析了各种方法的优缺点, 同时结合水利水电工程的特点, 提出了一种将风险影响图和蒙特卡罗模拟相结合的动态风险分析方法, 并通过实例论证了该方法的有效性。最后指出了在水 利水电工程项目建设中, 风险分析研究的方向。 关键词: 风险分析; 风险影响图; 蒙特卡罗模拟 中图分类号:N 9451　　　文献标识码:A 水利水电工程项目的建设与开发是一个复杂的、充满不确定性的过程。一般说来, 它具有规模庞大、资源 投入数量大、建设周期长、自然条件和技术条件复杂、涉及因素众多等特点, 是一个复杂的系统。由于在建设 过程中, 系统的不确定性因素众多, 影响关系错综复杂, 而且各因素引起的后果的严重程度可能完全不同, 因 此项目能否达到预期的效果具有很大的不确定性。为此, 对水利水电工程项目进行风险分析研究具有积极的 意义。 目前, 项目风险管理中争论的焦点在于风险分析评价方法的选用。为此, 文中对水利水电工程项目中的 一些主要风险分析方法进行了对比研究, 分析了各种方法的利弊及其适用条件。在此基础上, 针对水利水电 工程项目的特点和以往风险分析方法的不足, 提出了一种将风险影响图分析与蒙特卡罗模拟计算相结合的 动态风险分析方法, 最后指出了风险分析在未来的研究方向。 1　项目风险分析方法 11　风险分析的基本方法 项目风险分析是指应用各种风险分析技术, 用定性、定量或两者相结合的方式处理工程项目中不确定因 素的过程, 其目的是评价在项目的建设中可能存在的风险, 为决策者进行决策提供依据。 目前在水利水电工程项目中常用的风险分析评价方法有专家调查打分法、敏感性分析法、层次分析法、 风险影响图法、蒙特卡罗模拟法等。 111　专家调查打分法 这是一种最常用、最简单的分析方法。首先, 辨识出某一特定工程项目可能遇到的所有风险, 列出风险清 单; 其次, 利用专家的知识和实践经验, 对所有可能的风险因素的重要性进行评价, 综合成整个工程项目的风 险。项目最后的风险度值为每位专家评定的风险度乘以各自的权重值, 所得积的总和再除以专家权重值之 和。该风险度值越高, 则风险越大。 112　敏感性分析法 ( 敏感性分析法用于项目风险分析时, 只考虑影响工程项目目标成本的几个主要因素 如利率、投资额、运 ) ( ) 行成本、回收效益等 的变化。首先假设各种不确定性因素 利率、投资额、运行成本、回收效益 都分别为某一 确定值, 计算出该项目的投资净收益( ) ( N PV , 然后分别考虑其中某一个不确定性因素发生一定变化 对同一 ) 个因素, 该变化率取同一值 对该项目的影响, 即投资净现值的变化。根据各因素对工程项目影响的大小, 收稿日期: ( ) 作者简介: 王仁超 1964 , 男, 天津大学建筑工程学院教授, 主要从事系统工程与工程管理的研究。 2