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2017-07-07 发布于浙江
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边界Logistic违约率模型及实证研究

10 3 　　　　　 Vol.10 No.3 2007 6 　　　　　　　　　JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA 　　　　　　　　　　　　 Ju .2007 ① Logistic 1 1 2 石晓军, 任若恩, 肖远文 (1., 100083;2., 100101) :在前人研究基础上对边界Logistic 违约率模型展开进一步研究.首通过抽样分布性质的研究从理论上说明了为什么边界Logistic 违约率模型更优越.然后利用中国公司数据展开实证研究, 不仅找到了Cramer 问题的中国证据, 同时还发现边界Logistic 违约率模型不仅能够克服Cramer 问题、而且对临界值不敏感、同时预测效率也相对较高. :Logistic;违约;边界Logistic :F224.0　　　:A 　　　:1007-9807(2007)03-0044-08 0 　　 , , Logistic ”” Logistic , ., [1～6] ., Cramer[7] Logistic Cramer , Logistic , , , , . Logistic . 627 20 189 1　Logistic Logistic , , Logistic Hosmer-Lemeshow ② ;Hosmer-Lemeshow Cramer Logistic : T ω ω·exp (x i β) P i = T = T (1) (Cramer )., Cramer 1+exp(-x i β) 1+exp (x i β) Logistic .Cramer T :ω[0, 1] , exp (-x β) i Logistic , Logistic 0, P ≤ ω, ω “ Logistic . ”(bou d).xi i Logistic .β( ξ). .Logistic Logistic , Logistic . . Logistic , ., Logistic P (у=1 x )=P ＊(θ, x )=P ＊ (2)